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問：答謝樓主！你的不吝分享，讓我打通了最后的關(guān)節(jié)。 真誠感謝！ 答：倍感榮幸！ 如果這個帖子能幫助5個以上的交易者能扭轉(zhuǎn)不利的局面，我覺得很值。 我不是來傳道授業(yè)的，我也沒有義務(wù)讓每個人都明白我在說什么，但如果我的嘮叨能讓你走向一條在我看來是正確的交易之路，那對于我來說是除了盈利之外期貨帶給我的新的成就感。 問：我問的細(xì)節(jié)一些： 比如，本來我是想做波段的，已開了買倉，波段我看漲，但超短期我看跌，這種情況下，我是該耐心持倉等待超短下跌后的回升？還是先平掉等跌下去后再買回來？如果按后一種操作，不知不覺就又回到了炒單了。但如果按照前一種操作，我又想，明明看準(zhǔn)了會下跌，干嘛還要承擔(dān)不必要是損失？ 答：你還在沉迷于行情之中，在我看來，沒有人能看對未來的走勢。 行情是由我們這樣的若干人在電腦終端輸入的數(shù)據(jù)對沖產(chǎn)生的，沒有人能預(yù)知那么多電腦前的人下一秒會輸入什么樣的參數(shù)進(jìn)去。 基本面和技術(shù)分析在很多時候只是在給你做心理支撐，對的時候你可以說你的分析是多么精確，錯的時候你也可以找無數(shù)個理由來否認(rèn)之前的分析，其實(shí)并沒有多少人真正了解這些分析到底和最后的走勢有多少關(guān)聯(lián)，50%？10%？80%？不知道。 這些東西是那些本身不做交易的理論分析師研究的結(jié)果，它是對于歷史行情的研究的出來的，這些研究者本身是不會依靠交易吃飯的，但隨機(jī)的魅力在于毫無軌跡可循，你只能用自己的頭寸去“賭”。 當(dāng)有一天你認(rèn)為那些經(jīng)典書籍和理論一直誤導(dǎo)自己的時候，你才開始真正走向通向交易者的道路。 如果你執(zhí)著于成為一名偉大的交易理論分析師，整天閱讀那些理論能讓你在應(yīng)對面試官的時候口若懸河，或者文筆不錯的朋友，可以嘗試寫一部經(jīng)典的交易玄幻小說，我想很有市場。 這就是交易！ 問：是的，我也認(rèn)可行情的不可預(yù)測性，時間越長，不確定性就越大。但是，正如您所說，每個品種都是一群基本固定的人在做交易，他們在超短時間內(nèi)的反應(yīng)是具有一定的規(guī)律性，因此，作為一個成熟的超短炒手來說，對于眼下幾秒到十幾秒的行情走勢是有比較高的準(zhǔn)確預(yù)期的。不知道您是否認(rèn)可我這種說法，呵呵。 答：不否認(rèn)。 問：呵呵，既然您都不否認(rèn)了，那么接著前面的問題，我到底是該相信自己的超短預(yù)期先平倉在買回來？還是忽視自己對超短的準(zhǔn)確預(yù)期忍受超短下跌帶來的虧損繼續(xù)持有買倉？ 答：節(jié)奏、預(yù)測、預(yù)期，是截然不一樣的交易概念。 在超短交易中節(jié)奏具有不可替代性，但我從來沒有試圖用預(yù)測做過超短交易。 而你談到預(yù)期，那已經(jīng)是規(guī)則的問題了，既然你有預(yù)期的規(guī)則，那么就按照規(guī)則做，這還需要討論？ 問：您能具體說說殘酷專業(yè)化的訓(xùn)練具體有哪些嗎？ 答：有時間在詳細(xì)談?wù)劊枰硪幌滤悸?，需要很多文字才能說清楚。 問：樓主有一句話讓我很費(fèi)解啊： 開倉可以無需任何條件 樓主關(guān)于開倉和平倉的定論，我感覺是為了強(qiáng)調(diào)平倉的重要性忽略掉了開倉。 答：交易是從開倉開始，但盈利與否是從開倉以后才開始，沒有人知道哪個點(diǎn)開倉是正確或者錯誤的，沒有人知道。不要花太多時間在開倉上，實(shí)際上任何時候開倉都不是問題，只要你能處理好開倉之后的單子。 事實(shí)上，我們在開倉的時候受很多主觀因素的影響，如果交易的時間長了，也可以稱之為經(jīng)驗(yàn)。 問：超過止損更要不擇手段離場”某些秒殺行情很大的超過了自己的止損位，這時怎樣做？立刻止損？ 答：我不知道為什么交易者會有這樣的問題。 止損是干什么的？你必須把頭寸規(guī)范在你的底線以上，為什么你還在為這樣的問題糾集的？那你的止損還有價值嗎？ 問：你的日內(nèi)規(guī)則適用于中長線嗎？為什么？ 答：我不會很刻意地區(qū)分短線或中長線。 問：您下單的時候，是不是止損，止盈單一起下單進(jìn)去的？？？？ 答：不會。 問：止損太小經(jīng)不住正常的調(diào)整，止損足夠大，觸動止損后虧損很大。這個矛盾怎么解決??？ 答：你首先明確，你要交易的機(jī)會，你是準(zhǔn)備抓住哪種級別的行情？然后再來討論止損問題，不要去單獨(dú)思考止損點(diǎn)位大或小的矛盾。 問：如何試著建立自己的交易策略？ 例如，如何尋找市場中的某些規(guī)律？如何將其制定成自己的規(guī)則來進(jìn)行操作？ 如何知道一個策略是可行的，長期來看總的收益是正的？ 答：只有市場能回答，拿你的資金是讓市場給你答復(fù)。 問：您的方法和規(guī)則是根據(jù)歷史圖表“設(shè)計(jì)”的還是在實(shí)戰(zhàn)中自然形成的？ 答：交易的時間長，吃的虧足夠多，一切都會自然而然，問題是你要首先確保能活到這一天。 最近幾天的問題大部分都是在重復(fù)，有時候我覺得，很大比例的交易者其實(shí)并沒有在思考交易，有些問題其實(shí)你自己想想就明白不可能是那樣。 問：但是，樓主的文字給我的直接感覺就是開倉不重要。實(shí)際上，關(guān)于開倉點(diǎn)位的選擇，是高手都不肯透露的絕密，因?yàn)樗嘎督o大家，那么大家都會在相同點(diǎn)位上跟他搶籌碼。 答：如果你還有這樣的感受，我前面做的答復(fù)顯得有些多余，至少對你來說是這樣。 我在本貼里說過不下5次，除非你是做類似于炒單的超短線，否則開倉點(diǎn)在交易中所占的地位不應(yīng)該太高，因?yàn)榧词鼓憬K其一生，你也無法做出比一個新手高明多少的開倉點(diǎn)。 幾乎所有我個人認(rèn)為有價值的東西我都不回避討論，因?yàn)榻灰讻]有秘密可言。 問：請問樓主平倉時有什么做參考，平倉位置總是不夠好。 答：要么你沒有認(rèn)真看我之前的回復(fù)，要么你的實(shí)戰(zhàn)交易不會超過1個月。 問：原始交易經(jīng)驗(yàn)豐富，貌似成功。 狗日的，我以前有個下手是個總部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)業(yè)干部，那就是一個騙??！雖然挺能吃苦。 還有一個同事，是步兵連長下來的。那就一個拍??！背后小報(bào)告，那是一個打啊！雖然挺能吃苦。 狗日的，部隊(duì)基層生長環(huán)境惡劣，把人的陽光品性給糟蹋的差不多了。 狗日的，別動不動就說100萬實(shí)盤PK，騙得了別人，唬得了毛孩子，騙不了大爺！ 答：坦白地說，列出這個標(biāo)準(zhǔn)的確有唬人的目的。 我不可能也沒興趣和一個幾萬塊錢的賬戶PK，即使在一個周期內(nèi)你的盈利率真的能戰(zhàn)勝我，100萬賺50%的利潤是50萬，1萬賺200%的利潤才2萬，毫無比較價值。我不太想在此類的話題上糾纏，當(dāng)然，如果你能拿得出我給出的籌碼，我不介意來一次比賽，隨時奉陪！ 投機(jī)市場最不缺乏的就是現(xiàn)金，如果你有基本的交易能力，即使盈利水平很低，那么，兩三年也足夠你累積一筆可觀的收益。 所以，如果你連這個籌碼都拿不出，那坦率地說你沒有資格和我PK，記住，是沒有資格。 至于你信或者不信，不是我所關(guān)心的。 一個在交易上沒有所作為的人要學(xué)會隱藏自己的交易尊嚴(yán)。 問：1 期貨中有不變的東西嗎？是什么？ 2 樓主認(rèn)為自己的交易的缺點(diǎn)是什么？ 答：1、投機(jī)市場基本上都是不確定的，在一個周期內(nèi)，相對確定的東西就是你的規(guī)則。 2、任何交易系統(tǒng)都存在對應(yīng)的缺陷，你只要知道你自己交易系統(tǒng)的缺陷就行，沒必要去關(guān)注別人的。 問：大哥。我做期貨一年了。我現(xiàn)在看10分鐘K線做波段。想問一下如何去處理震蕩行情？如果遇到震蕩是高拋低吸。還是持有頭寸不動等待它出方向？ 不知道是不是又重復(fù)問題。。 在震蕩行情感覺很容易被行情左右自己的判斷。。誘惑太多。 答：說白了，你還在被行情左右，而不是在用自己的規(guī)則交易，先建立自己的交易策略。 問：你看支撐和壓力，一般用K線的高低價，還是用K線的開盤收盤價？為什么？ 答：我的交易領(lǐng)域里沒有支撐或者壓力！ 問：K線老師： 看你的帖子，除了學(xué)習(xí)你的經(jīng)驗(yàn)，也常常思考你的為人處世的方式。 我是一個多重性格的人，有的時候很善良，有是時候很沖動、很邪惡。今天晚上因?yàn)橐恍o關(guān)痛癢的小事，和別人動手打了起來。表面上我有優(yōu)勢，但事后發(fā)現(xiàn)我的手臂被別人抓傷多出，我很氣憤，甚至想拿東西回去搞殘了對方，可忍了忍沒去。我不知道自己怎么了，難道是我的性格、人生觀、世界觀、價值觀有很大的缺陷嗎？我現(xiàn)在還想去報(bào)復(fù)！ 答：做事和做人有時候并不一定是關(guān)聯(lián)的。 我認(rèn)識一個做期貨的朋友，他的交易做得很好，處理單子的能力非常高，盈利能力也非常強(qiáng)，但是在生活中他是一個很脆弱的人，常常遇到不順心的事就要死要活。 性格、人性觀和人的職業(yè)能力有多大的關(guān)聯(lián)不得而知，人是有多重人格的，不要去絕對認(rèn)為自己的性格就一定會左右自己做事的態(tài)度。 問：交易中是否參考形態(tài)，用不用趨勢線？ 答：在我看來，根本不存在可靠的形態(tài)，也不存在什么趨勢線，如果這些東西存在，發(fā)現(xiàn)它們的人早就是世界首富了。 問：樓主到底是騙子還是高高手，到現(xiàn)在還沒整明白。 答：如果每個人都能明白，那零和市場將不會延續(xù)。 問：我目前也做膠和鋅 日內(nèi)； 膠止損是 75個點(diǎn)（15跳），止盈是150個點(diǎn)，鋅是 止損50個點(diǎn)，止盈100個點(diǎn)，你認(rèn)為這個設(shè)置合理嗎？ 答：日內(nèi)這樣的止損太大。 問：對于 一書, 樓主如何評價謝謝! 答：很早以前看過，現(xiàn)在已經(jīng)沒有太多印象，沒有資格評價。 問：K先生顯然是一個期貨交易市場的成功人，請問你是怎么看待“錢”的。 答：我想，巴菲特和乞丐在看待錢的問題上沒有太多差別，只是需求程度不一樣。
問：開倉后看行情演變，是走出震蕩行情和單邊行情， 處理單子的時候是考慮震蕩和單邊的因素嗎 開單后 如果走出震蕩行情，盈利單子也就意味著這單要砍倉虧損出局， 如果行情震蕩有盈利后出局，后面的走出單邊行情也就無緣了。 那只能停留在小賺小虧狀態(tài) 希望先生指點(diǎn)迷津， 學(xué)生一直處于這種狀態(tài) 答：為什么一定要用單邊和震蕩來約束自己？ 說點(diǎn)廢話！ 我個人不太喜歡討論，我也不認(rèn)為在交易的問題上互相討論會帶來什么建設(shè)性的東西，本貼里我只是在闡述自己在交易上的一些感悟，無關(guān)對錯。 交易是一件“獨(dú)來獨(dú)往”的事情，試圖讓持有不同理念的交易者通過討論而達(dá)到互相接受是一件不可能的事情，某種意義上說，交易策略并不會越辯越明，而是越辯越糊涂，一致性交易并不僅是對交易中處理單子的要求，也是對交易風(fēng)格的要求。 交易理念的追求不存在對錯優(yōu)劣之分，更多是一種意識上的信仰，信仰的不僅是它的優(yōu)點(diǎn)，它的缺陷你也必須接受，即使很多跟我截然不一樣的交易策略我也沒有資格否認(rèn)，它依然可能是成功的，事實(shí)上，試圖把每種交易風(fēng)格的優(yōu)點(diǎn)融合起來建立一套完美的交易計(jì)劃是一件愚蠢的事情，因此，我沒興趣去和別人討論以追求交易的更高境界。 但即便如此，我也樂見不同交易風(fēng)格的人在本貼里表達(dá)各自不同的交易理念和策略，我樂于做一名旁觀者，但很遺憾，目前我看到更多一些低俗言語的互相詆毀，沒有任何值得思考的語句，通過這樣的方式來達(dá)自己的異見總讓人覺得缺乏品位。 我不是來拯救你的，也無需向你證明什么，如果你認(rèn)為我的回復(fù)能觸動你的某些交易神經(jīng)，我倍感榮幸；如果我的言語讓你感覺不舒服，我毫無歉意，因?yàn)椋瑸g覽本貼與否的權(quán)力在于你，沒有人強(qiáng)迫你。 我是這么認(rèn)為的，至于你如何感受并不是我所關(guān)心的。 問：按照你對這兩個品種的了解 ，給我一個建議 ，膠和鋅 止損和 止盈幅度 多少合適，鋅和膠預(yù)期盈利100-200點(diǎn)。 答：交易周期不一樣對策略中參數(shù)的設(shè)置肯定是不一樣的。 問：您下單的時候，一般地說是幾跳（比如膠5個點(diǎn)一跳）就止損？雖然止損不能太機(jī)械，但平均下來大喲幾跳止損呢？還有就是，虧了多少跳就必須無條件止損呢？ 答：我之前做橡膠的時間很長，關(guān)于具體止損點(diǎn)位，基本上隔一個時期的情況不會完全一樣，復(fù)盤的時候，我會經(jīng)常根據(jù)某一段時間的情況來重新考慮止損/止盈比的計(jì)劃，當(dāng)我，所以很難給你一個具體的數(shù)字，但一般不會超過50點(diǎn)（10個跳動）。 問：您曾經(jīng)練過炒單么？您怎么看炒單這種手法？ 答：對炒單這種方式本身沒有太多看法，但現(xiàn)在的行情我不太建議大家去炒單，事實(shí)上，進(jìn)入09年，炒單的生存環(huán)境就很惡劣，08年之前的行情培養(yǎng)了很多炒手，那時候的行情很適合那種方式的生存。 問：你的交易規(guī)則是否細(xì)化成文字，就像條例？什么該做什么不該做等等？ 另外、以你現(xiàn)在的水平，還會不會有行情挺好，可是自己做得不太好的情況，這時該如何使自己后面的操作不受影響呢？ 謝謝！ 答：有些規(guī)則是可以完全標(biāo)準(zhǔn)化，有些沒法通過文字闡述。 一個合格的交易者必須會處理你說的這種情況，如果一旦處理不好就影響交易，那等于在你身邊埋下一顆定時炸彈。 問：每天開盤前是否都會對全天的走勢有一個大致判斷，如果有，是怎么處理預(yù)期走勢跟實(shí)際走勢之間的關(guān)系的，另外樓主對預(yù)期幅度主要來自于經(jīng)驗(yàn)還是？ 答：不會預(yù)判。預(yù)期幅度來自于對所做品種的了解。 問：市場就是人性，看來不錯，有頂有壓，K線老師如果真的因?yàn)榇颂麎毫?qiáng)大而終止回帖的話，應(yīng)該就不是K線里有殺氣了。繼續(xù)關(guān)注。沒有對立面，如何有對手盤。 答：這一點(diǎn)無需多慮，我選擇繼續(xù)或者結(jié)束從來不會受別人左右。 問：我們看到不同的品種，其漲幅是不一樣，如何尋找到漲幅更高的品種？ 答：為什么要去尋找“漲幅更高”的品種？ 問：預(yù)期150,止損-75，不是正好符合您之前說的1/2嗎，怎么會太大？那么多少合適？ 答：1、1/2是我接受的最低標(biāo)準(zhǔn)。 2、大部分時候，我會在達(dá)到預(yù)期的基礎(chǔ)上重建預(yù)期。 3、我很少有75這么大在止損。
問：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷的開倉點(diǎn)勝率達(dá)到多少才有勝算 50% 以上 60%以上 70% 以上？ 如果依據(jù)你的這個波段模式 你認(rèn)為做單一品種 或者以膠為例 大概一天 至少有幾次這樣的開倉機(jī)會？ 一般5次以下？ 10次以下？ 20次以下？ 答：沒有具體量化過。 問：星期一股指大幅波動，請問按你的規(guī)則買賣幾次？？（2010-8-3的問題） 答：加上加倉只做了2次。 問：如何理解順勢 答：簡單的理解，開倉后頭寸開始盈利就是順勢，開倉后頭寸虧損就是逆勢。 你也可以加入底線的要求進(jìn)去。 問：1 在您的交易生涯中，包括現(xiàn)在，有沒有出現(xiàn)過不敢放手去贏的心理？如果有，您是怎么克服這個心理問題。 如果沒有，給點(diǎn)建議：普通人怎么能克服不敢去贏的心理呢？ 2 有時間的情況下 多打點(diǎn)字 聊下用肢體語言訓(xùn)練自己的過程和手段。 答：1、有，做久了就習(xí)慣了，這僅是交易的一部分。 2、我會嘗試寫出來，但自己的習(xí)慣通過文字闡述清晰需要時間整理。 問：我現(xiàn)在做RB的日內(nèi)交易，交易時參考大盤和銅，有時候覺得看大盤很有用，但也經(jīng)常受到大盤的影響而吃虧，請問我應(yīng)該參考大盤嗎？ 答：我個人從來不看我做的品種以外的任何行情。 關(guān)聯(lián)有時候的確存在，但某個品種的走勢是靠這個品種的買賣資金對沖產(chǎn)生的，跟別的品種走勢沒有必然的關(guān)系，為什么不簡單一點(diǎn)？ 問：我主要做玉米中線，現(xiàn)在看了老師的文章，想專做日內(nèi)，別的品種不熟。還想做玉米，還請老師指導(dǎo)，一。就品種言，是否不適宜做短？二。如要做，應(yīng)注意事項(xiàng)。 答：我已經(jīng)好多年沒碰過玉米，無法給你有用的建議，抱歉。 問：作為一個成功的交易，其核心是什么？在交易中你認(rèn)為你的主要弱點(diǎn)是什么呢？ 答：成功交易的核心就是在排除掉致命風(fēng)險的前提下達(dá)成盈利。 問：十分想了解樓主關(guān)于用肢體動作強(qiáng)化規(guī)則、強(qiáng)化紀(jì)律性的東東。什么時候談?wù)勛屌紝W(xué)習(xí)下。 答：其實(shí)它的作用可能被我高估了，它僅僅是我的一些習(xí)慣的總結(jié)，也許對大家并不一定有效，文字整理清晰后我會發(fā)出來。 問：您認(rèn)為您能夠盈利的最可能的原因是什么？ 答：我認(rèn)為“自己非常明確地知道哪些是自己做不到并能嚴(yán)格限制自己不去做”是我能盈利的最大原因，我很慶幸自己不是一個完美追求者。 問：對于1分鐘K線周期的日內(nèi)波段 以膠為例 日內(nèi)做30個來回 頻率高不？ 有勝算不？ 答：按照我現(xiàn)在的交易策略來說，這個批量的確很高，但如果你能賺到錢，頻率高低有什么關(guān)系呢。 問：1。執(zhí)行力如何才能做到堅(jiān)決？ 前輩經(jīng)歷過超短線到，小波段的過度？感覺習(xí)慣了短線1天幾十次的交易，現(xiàn)在準(zhǔn)備過度到小波段，但是總是有好的交易系統(tǒng)，卻執(zhí)行不了，見小利就想跑，見小虧也想跑。如何克服這種心理障礙，有好的方法嗎，需要策略和計(jì)劃輔助，還是需要時間的累積，逐步才能過度。 答：單純談執(zhí)行力比較空洞，缺乏執(zhí)行力來自幾個層面，交易策略有問題，缺乏對交易策略的信仰，以及性格的問題。 問：哪些是你做不到的？我眾多問題中的一個就是總是想辦法去解決一個問題。當(dāng)然這是您的核心，您也有保持沉默的權(quán)利。 答：很多東西我都做不到，比如我不認(rèn)為自己有能力抓到大部分機(jī)會，所以我絕不會嘗試去這么做，走只會獲取那種自己策略范圍內(nèi)的機(jī)會，所以行情不會左右我。 問：我感覺您的意思應(yīng)該是有一套固定的交易系統(tǒng),機(jī)械式的操作,是這樣嗎 答：不是。 問：依據(jù)什么思路來平倉？ 答：預(yù)期策略。 問：成為交易員以來最大的收獲是什么？（除了金錢以外）樓主作為一個交易員，覺得一個交易員的人生意義又是什么？ 答：是不是一個交易員，和我對于人生意義的看法毫無關(guān)系，所以本貼內(nèi)不討論此類問題。 問：在制定規(guī)則后，如單筆交易連續(xù)出現(xiàn)虧損，是否因此需要優(yōu)化相應(yīng)規(guī)則？ 答：我會從幾個方面處理。 1、周期內(nèi)加入止損次數(shù)。 2、如果出現(xiàn)連續(xù)虧損，在后面單子的止盈處理上將主要不再考慮盈利，而考慮對沖止損的損失。 問：我看了你的回帖后發(fā)現(xiàn)你是個頭寸交易者，不太重視趨勢，對投機(jī)標(biāo)的有明確的交易區(qū)間和節(jié)奏，長短結(jié)合。嚴(yán)格控制風(fēng)險。我總結(jié)的對嗎？ 答：差不多是這樣。 問：期貨市場在你眼里是不是就是一臺取款機(jī)？ 答：如果是一臺提款機(jī)，那么，我就不會有這么多感受，這些感受中很大的比例都來自于市場的折磨。 問：我是做1K的，持倉時間較短，但非純粹的炒單，怎樣開倉可以捕捉到這樣的利潤：無量 ... 答：不要過于受K線走勢的誤導(dǎo)，你應(yīng)該專注于自己持有頭寸的浮動盈虧的變化。 問：非常想得到LZ對一個新手的思考的評判(對于一個新手這很重要)---謝謝!!! 我的理解--只有對分形的把握才可能有那么低的有效的止損其他大多數(shù)有效的進(jìn)場所面臨的風(fēng)險都會比他大..這也是日內(nèi)或炒單能夠盈利的保證. 任何一個成功的交易者都是不會對開倉的把握那么隨意的.即便是你事后的再強(qiáng)大的對單子的優(yōu)化--如果方向性的錯誤.再好的優(yōu)化也是虧損的結(jié)局. 答：無論是新手老手，進(jìn)入市場開始交易后，大家都是平等的。 開倉的問題我前面也談過，可能有某些經(jīng)驗(yàn)的東西在輔佐我，但我的交易策略里沒有明確的開倉標(biāo)準(zhǔn)，事實(shí)上，你開倉的時候根本就不知道開倉后的行情怎么走，等你的交易時間足夠長后你就會明白我的意思. 問：我在這點(diǎn)做不好，有時掛單在止贏位，止贏成交后價格卻繼續(xù)大步前進(jìn)，錯過大幅利潤；有時想多等等看看，結(jié)果價格稍微超過止贏位一兩個價位就快速回落，再也不給機(jī)會成交在止贏位，請問LZ如何處理？ 答：前面應(yīng)該回復(fù)過很多次。 問：介紹一下自己的"傳奇"總可以吧別騙人啊。 答：很顯然，在交易市場，無論說任何東西，有多少人相信，就有多少人不相信。 問：請問你經(jīng)常在早晨開盤后一分鐘內(nèi)開倉嗎？ 答：極少這個時候開倉。 問：請問一個合格的日內(nèi)波段交易者，具備的素質(zhì)是什么？或共性是什么？您怎么看待日內(nèi)交易系統(tǒng) 中無法明確表達(dá)的部分【或稱為盤感】。 答：你的問題太寬泛了，不是幾句話能回答明白的，而且即使回答了也沒有什么實(shí)質(zhì)的意義。 問：日內(nèi)波段總覺得沒幾個開倉機(jī)會,有時甚至全天無操作.是因?yàn)?SPAN>: 1,解讀行情能力差,看不到高手能看到的機(jī)會還是 2,高手大多時也看不清,僅僅是他們在嚴(yán)格止損的情況下賭某個方向 答：1、在我看來，大家看到機(jī)會的能力沒有太多差別，唯一的差別就是有些人只會去把握自己能把握住的行情。 2、盡管“賭”這個詞匯不太好聽，但差不多有這個意思。 問："對炒單這種方式本身沒有太多看法，但現(xiàn)在的行情我不太建議大家去炒單，事實(shí)上，進(jìn)入09年，炒單的生存環(huán)境就很惡劣，08年之前的行情培養(yǎng)了很多炒手，那時候的行情很適合那種方式的生存"。 請問K線兄09年之后 炒單生存環(huán)境惡劣主要表現(xiàn)在哪方面？08年之前的行情 炒單又是適合什么樣的行情？ 答：僅屬個人感覺 問：市場中獲勝的方法可能不只一種，但是失敗的方法一定更多?。ń灰字肪褪莻€去偽存真的過程） 一種獲勝的方法和另一種獲勝的方法，可能大相徑庭甚至有些還是相抵觸的，······這個想法方向是否對？ 答：你說得很對。 問：日交易量達(dá)到多少可以在期貨大廈找到位置？ 答：不清楚每家的狀況，你聯(lián)系在期貨大廈有營業(yè)部的期貨公司咨詢。 問：做日內(nèi)經(jīng)常被秒殺，如何減少被秒殺？ 答：在我的交易中不存在秒殺的概念，任何偏離我的底線就是錯的，就必須無條件第一時間離場。 問：既然說開倉不重要，那么是不是可以說即便是閉著眼睛瞎開，仍然可以賺到錢?？梢赃@樣理解嗎？ 答：你顯然并沒有仔細(xì)看我前面的帖子，關(guān)于這個問題我至少回復(fù)過3次。 我說的開倉不重要是指在我的交易策略里所占的分量，并不是說亂開倉，原因在于兩點(diǎn)，1、開倉很難標(biāo)準(zhǔn)化，即使你終其一生，你在開倉上也不會做到接近極致；2、開倉和持倉對行情的依賴和干擾是完全不一樣的，交易久了你會明白的，這一點(diǎn)也是很多模擬和實(shí)盤完全不一樣的地方。 客觀上，經(jīng)驗(yàn)在某種程度上幫你開倉，而不是閉著眼睛開倉。 問：你雖然說開倉依據(jù)不重要，但是從你每天進(jìn)行的次數(shù)來看，肯定是有所選擇的開倉。因?yàn)橹翱茨阋恢睂﹂_倉的條件談的不多，最多就說是經(jīng)驗(yàn)會幫助開倉。那作為還沒有達(dá)到你那樣盈利能力的交易者，有什么好的方法設(shè)計(jì)自己開倉的規(guī)則？不是談具體的規(guī)則，只是想問一下應(yīng)該從哪幾個方面入手？ 答：坦白地說，大部分時候我的開倉都來自經(jīng)驗(yàn)，沒有標(biāo)準(zhǔn)化的參數(shù)。 當(dāng)你交易久了后你會明白，事實(shí)上任何標(biāo)準(zhǔn)化的開倉條件發(fā)生之后，行情向兩個方向走的概率很難明確。 問：請問怎么提高對底線的執(zhí)行能力。 我最近老是犯規(guī)，經(jīng)常突破自己底線。 有什么好的辦法，能堅(jiān)守底線。 不知道是不是自己信仰有問題，或者是潛意識有問題 答：這是多方面的原因造成的，很難有單一的原因。 我前面也說過，可能有幾點(diǎn)，1、你的規(guī)則是不是生搬硬套的，你的潛意識中并不認(rèn)同這樣的規(guī)則；2、你缺乏長遠(yuǎn)的交易計(jì)劃，太在乎每一次的結(jié)果。 問：做股指參照大盤嗎 答：不。 問：我想問，你做期貨找到樂趣了嗎？ 期貨有一種魔力，但是期貨的周邊卻讓我不開心 如果不能忽視期貨的周邊，是不是代表我該休息或者是不應(yīng)該從事這一行。 答：期貨只是工作而已，跟樂趣與否無關(guān)。 問：總感覺,開倉點(diǎn)是新手注意的環(huán)節(jié),怎么處理單子是在交易相當(dāng)長時間后要注意的問題，前提是你已對何時開倉了然于胸。 不知我這樣表達(dá)是否確切？ 答：很懂東西，我很難跟你確實(shí)的表達(dá)清楚，等你不是新手的時候你也許會明白我在說什么。 問：你的這句開倉之前的盈虧比，是不是帶有預(yù)測性質(zhì)？ 答：沒有，只是策略預(yù)期，也就是通過策略來界定屬于自己的機(jī)會，所有不滿足策略的都不是自己的機(jī)會。 問：我做只做日內(nèi)，為什么看多的時候在低位不敢多，非得到了高位再追進(jìn)去多呢？ 看空也一樣，高位不敢空，低位了倒敢空了！ 我做的最多的是追多，追空！雖然能賺到錢，但是心驚肉跳，而且利潤縮水！ 怎么樣才能改掉這個陋習(xí)呢？ 答：計(jì)劃、規(guī)則、策略，完整的。 問：你一天大概虧損多少就不會操作了 答：不同的資金量考慮不一樣，資金量少一些的時候在2-3%，現(xiàn)在是按照資金量1%來要求自己。 問： 你自己有制作資金曲線圖沒有？ 答：有！ 發(fā)這個帖子本來沒有特別的目的，過程只是覺得每天按時都有些事做，感覺很不錯，但本人無論在生活中還是工作中都不是那種喜歡交流和討論的人，我很少試圖讓別人接受我的觀點(diǎn)或者我去接納別人的觀點(diǎn)，我無意去否認(rèn)或冒犯任何人，如果你認(rèn)為本貼對你有幫助，我很榮幸，如果你認(rèn)為本貼讓你感覺難受，你可以選擇不看，你完全沒有必要在一些無關(guān)緊要的問題上糾纏不休，我真的沒興趣去辯論什么，在無關(guān)緊要的的問題上浪費(fèi)時間就是在自殺。 由于差不多我能回答的問題都回答過了，從明天開始不再每天定時來，但會不定期選擇來看看，你的問題我并不保證一定會給答復(fù)。 祝大家好運(yùn)！ 問：真誠請教樓主幾個問題 1。策略中的止損和止盈是不是都相對固定，而且盡量簡單化，做到簡單易執(zhí)行）？而超出規(guī)則之外的止盈就依賴行情的變化？ 2。如果當(dāng)日的虧損標(biāo)準(zhǔn)是3% ，單筆止損就要<=3% 止損次數(shù)*止損點(diǎn)數(shù) 用于小于虧損3%的標(biāo)準(zhǔn)？ 開3次 每筆止損就要<=1% ? 3。在策略中開倉的重要性應(yīng)該高一些吧 如果開倉勝率低 頻繁止損還抵不過當(dāng)日限定的總虧損額 那規(guī)則不是很多時候都無效了嗎？ 4。樓主有平倉立刻反手的時候嗎？ 5.對于開倉摟主更青睞于漲勢低吸/跌勢高拋？還是突破跟進(jìn)？ 答：1、底線和盈利預(yù)期是開倉之前就設(shè)定的，相對固定的。 如果行情到達(dá)止盈后，會根據(jù)當(dāng)時的走勢看是否有必要在之前止盈的位置重建預(yù)期。 2、這個不是什么問題，根據(jù)你自己的承受力來決定，但止損和止損次數(shù)必須關(guān)聯(lián)上。 3、在理論上，討論提高開倉勝率問題毫無意義，因?yàn)闆]有任何技術(shù)和理論或者規(guī)則能提升你的開倉水平，但實(shí)際中，經(jīng)驗(yàn)在某種程度上的確起到一些作用。 放太多的時間去研究開倉是在做無用功，至今沒有人能在這個問題上說出所以然，除了分析師。 4、很少。 5、不會局限在這些問題上，在我的交易中，從來不去界定這些問題，我只關(guān)注自己的頭寸。 問：摟主認(rèn)為什么樣的交易系統(tǒng)或交易策略是優(yōu)秀的？ 長期交易下來日平均能達(dá)到收益5% 以上？ 如果沒有行情配合 連續(xù)超過5天虧損的策略是不是就不算好策略？ 這個好與壞 有什么樣的界定？ 答：在你認(rèn)定的心里結(jié)算周期里，能保證正盈利就算合格，合理界定自己的心里結(jié)算周期。
問：老師你現(xiàn)在怎么看這行情啊. 漲時做多.你看昨天如果跟多.到今天又大跌.如果今天在跟跌做空明天又不知如何. 我空了鋅在上周空的. 現(xiàn)在有些迷茫了.想平可又不還在想著回本在平. 執(zhí)行力太差了 答：你知道自己該怎么辦，但你卻不去辦，那談再多毫無意義了。 問：總結(jié)了一些問題，想問問，不知道是否方便回答。謝謝！ 1、按照我的理解，你的結(jié)算單中，應(yīng)該分為四個部分：(A)幾個點(diǎn)的止損單（開倉后發(fā)現(xiàn)與行情走向不對），(B)1到2個點(diǎn)的止盈單（開倉后略有浮盈即回撤），(C)五個點(diǎn)以上的止盈單（開倉后行情即狂奔，然后一定回撤后止盈），(D)因?yàn)橐馔馇闆r，如秒殺行情或隔夜跳空行情，導(dǎo)致的十幾個點(diǎn)以上的止損單。請問，是否是這樣？或者是別的情況嗎？能否透露下根據(jù)你實(shí)踐下來A/B/C/D之間的比例？ 2、因?yàn)楣芍钙谪浐蜕唐菲谪浽诮灰讜r間不是完全一致的，所以股指的變動可能在商品的盤中帶來開盤/收盤幾分鐘的跳空突變行情，這種情況有什么好的方法處理？依靠浮盈對頭寸進(jìn)行撥備？但是這樣是否要求高了點(diǎn)？因?yàn)楦粢购椭苣┏謧}需要有浮盈保護(hù)可以理解，但是上午和中午兩次休息，是否也有必要有浮盈？ 3、“持有倉位，直到市場證明你是錯的”和“在給定的時間內(nèi)，如果市場沒有證明你是對的，就平倉走人”兩種思路比較，從實(shí)踐上看，哪種更可取一些？ 4、怎么預(yù)估自己的資金能夠做哪些品種？是否按滿倉能夠做多少手來算？ 5、從實(shí)踐來看，持有多少倉位算重，多少算輕？還是沒有固定標(biāo)準(zhǔn)，只看當(dāng)前浮盈能否撥備現(xiàn)有的頭寸？ 6、交易期間是否你一直坐在電腦面前？還是偶爾走開讓自動止損代勞一會兒？我感覺自動止損經(jīng)常會虧的更多。 7、你是否認(rèn)為期貨價格的絕對高低是不重要的，現(xiàn)貨價格對期貨價格也沒有參考價值？為什么？價格包含一切？還是因?yàn)槲覀兤鋵?shí)只是對價格進(jìn)行交易，其它的因素關(guān)聯(lián)性無法判定，還不如不知道？ 8、你是傾向于在激烈變動的行情中開倉，還是在平靜的行情中開倉？平倉呢？ 9、因?yàn)檎l也不能預(yù)測行情，那么為了避免遇上極端情況，好像只好采用小止損和小回撤即平倉的策略，怎么樣才能頂過回撤，把盈利的單子拿的長一點(diǎn)。有什么技巧嗎？ 10、一天的損失到了什么程度你會停手不做？如果一天的盈利賠光了，你會停手嗎？ 11、一天的交易量多少算正常？多少算過量？ 12、如何防備大針戳止損的情況？ 答：1、沒統(tǒng)計(jì)過。 2、任何時候都不能把自己置于被動之下，如果你認(rèn)為上下午存在跳空可能，那么沒有盈利保護(hù)的單子就不要保留。 3、大部分時候，如果市場證明錯了，那已經(jīng)處于傷筋動骨的時候了。任何交易都應(yīng)該跟一定的周期綁定。 4、沒有量化的答案 5、沒有量化的答案，這跟你交易中很多環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)，所做的一切都是讓你盡可能安全的前提下去盈利。 6、不需要無時無刻盯著走勢。 7、除了你交易的合約，其它毫無關(guān)系，我是這么認(rèn)為的，但我不否認(rèn)相反的策略。 8、我很少在激烈的走勢時進(jìn)場。 9、除了不斷優(yōu)化的策略外，你還需要點(diǎn)運(yùn)氣，有時候你即使做到極致也并不一定能成功，這就是交易。 10、這個問題回答過很多次。 11、沒有答案。 12、按照自己的策略執(zhí)行，至于它是意外還是必然，抑或只是假象，無需關(guān)心 問：1。止損/止盈的預(yù)期比值是不是固定的？ 如果1：2??那么始終就是1：2 ？ 2。如果開倉后只要不觸及止損 是不是盈利預(yù)期就不變？ 3。月盈利只有20%的規(guī)則是不是太低了？ 答：1、一切都是相對的，特別的周期里。 2、前面談了很多次關(guān)于優(yōu)化處理單子的問題。 3、取決于你的資金大小和獲取20%所付出的風(fēng)險 問：老大 我突然覺得就是這個預(yù)期是很難把握 我怎么來預(yù)期我的盈利比例呢 有時應(yīng)該是20點(diǎn) 有時30點(diǎn) 這樣的話止損也是不同的 但是我根據(jù)什么來判斷是多少點(diǎn)呢 還有個問題是止損剛被打掉后 行情又進(jìn)入了我的區(qū)間 這個時候是繼續(xù)進(jìn)場 還是保持觀望 如果持續(xù)進(jìn)場又持續(xù)被打掉止損的話 你該怎么處理呢 謝謝 答：1、預(yù)期是根據(jù)特別的品種走勢設(shè)定的泛行情，它是你交易的標(biāo)，再次重生一遍我的觀點(diǎn)，不要企圖大小通吃。 2、嚴(yán)格按照計(jì)劃去做，止損并不是任何時候都發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的效果，如果還有這樣的問題，你要走的路還很遠(yuǎn) 問：1,達(dá)到盈利目標(biāo)時(比如30點(diǎn)),你是以目標(biāo)位做最新止損,還是僅設(shè)一個緊密的止損(如浮盈25點(diǎn)處)? 2,當(dāng)行情波動減小時,是否會降低預(yù)期比如平時30點(diǎn),最近一段時間20點(diǎn)(此時需要的止損自然也變小了). 3,是否會持有多空兩個方向的單子 4,有一定浮盈(足以將止損移至成本價)但又未到目標(biāo)的單子,是否會在一定的時間周期退出 答：1、視情況。 2、除了單純的盈利預(yù)期外，會設(shè)定一些其他離場因素，比如周期、比如區(qū)域，前天談過很多。 3、不會 4、關(guān)于安全區(qū)域的單子處理處理問題，前面系統(tǒng)談過 問：你如何看待歷史著名炒家的不幸結(jié)局？ 答：每個人都會死亡。 問：我想請教一下，您所謂趨勢的偽命題，應(yīng)該是理解不同，很多時候所謂順勢，其實(shí)是順市，但卻逆勢，我的看法請您指正。另外請教一事，前次的主波和本次的次波哪個重要？ 答：1、對于交易者來說，順勢逆勢都是相對你的頭寸來說的，而不是行情。 2、不知道。 問：我還不算是一個期貨新手，因?yàn)槲疫€沒做過一筆期貨交易，事實(shí)上我還沒開好戶，但我準(zhǔn)備下個月開始參與期貨交易。我只做過一年的股票。很慶幸能在準(zhǔn)備階段看到如此觸動我靈魂的帖子，我?guī)卓跉饪赐炅?SPAN>70多頁的所有回復(fù)，然后再只看該作者重看了一篇你的全部解答。我無意奉承你，但你堅(jiān)定的信念，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?，相對完整成熟的交易策略，以及你待人處世的魅力，很大程度上吸引了我，我決定以你為榜樣，并以達(dá)到甚至超過你的水平為目標(biāo)，雖然預(yù)感路途遙遠(yuǎn)并且崎嶇曲折，但我有信心也有勇氣和毅力去做到這點(diǎn)。 如下是我的問題，可能部分問題有些幼稚，但請諒解。 1、做股票時，我比較留意明顯的標(biāo)志性的多空信號，并在一定程度上作為買入或賣出的依據(jù)，是否在期貨中，這些信號就會變得無意義？要由做股票轉(zhuǎn)做期貨需要著重注意什么？（我知道期貨和股票的基本不同點(diǎn)，雙向，T+0，高杠桿） 2、你說的開倉并不重要，開倉點(diǎn)并不重要這點(diǎn)我還可以理解，但方向也不重要嗎，前期的多空信號可以忽略？對于只在止損點(diǎn)，止盈點(diǎn)和保本點(diǎn)交易的系統(tǒng)，從數(shù)學(xué)的概率看來， 假設(shè)行情是隨機(jī)性的（前面任何信號也完全改變不了將來的隨機(jī)性），在忽略交易費(fèi)的情況下，假設(shè)開倉點(diǎn)也就是成本為A，止損點(diǎn)位B，止盈點(diǎn)位C=A+2*（A-B）,那么從A運(yùn)動到B的幾率等于從A運(yùn)動到1/2（C-A）也就是一半預(yù)期盈利點(diǎn)的幾率是一樣的，在到達(dá)一半預(yù)期盈利點(diǎn)位置時，再到成本A的幾率和再到預(yù)期盈利點(diǎn)的幾率是一樣的。也就是整個交易有1/2的幾率要止損，有1/4的幾率止盈，有1/4的幾率保本出局。那么這個系統(tǒng)交易次數(shù)足夠多時，將是0盈虧的，事實(shí)交易費(fèi)不為0，所以這個系統(tǒng)將造成資金的縮水。但事實(shí)你能夠做到盈利，這是否可以否定行情的走勢完全是隨機(jī)的，而是有更大幾率在某一時間段向你的預(yù)期盈利方向走，但大小不確定，從而你依靠經(jīng)驗(yàn)或依據(jù)之前K線走勢來決定的開倉方向確實(shí)更大幾率地發(fā)揮了正面作用，盡管你認(rèn)為不重要，因?yàn)殡y度小容易把握和執(zhí)行所以顯得不重要？假如是這樣，你開倉的一霎那已經(jīng)令你有更大幾率的站在盈利的位置，而你嚴(yán)格執(zhí)行你的交易策略只是起了確保利潤安全落袋的作用。（當(dāng)然你的更細(xì)化的策略令你的盈利進(jìn)一步擴(kuò)大） 3、在自己的交易系統(tǒng)沒完善時，明知道尚未完善的情況下，是否要保持交易的一致性交易一段時間或者累積一定的交易次數(shù)？然后再逐步調(diào)整改善？ 4、你說你看過很多書，也熟悉并使用過很多指標(biāo)，但后來都遺忘或遺棄了，假如這可以同樣理解為武林高手的無劍境界，那么對于新手來說，是否還是要一步一步來，鐵劍、銅劍、木劍都要逐步用好后，才能追求無劍的境界？ 5、“頭寸的狀態(tài)限制在你的底線和目標(biāo)之間”，你是無條件見到底線價格后立即做出交易指令，還是有可能在底線附近根據(jù)走勢來提早做出判斷并輸入交易指令？判斷走勢的依據(jù)正好是承載你規(guī)則的1分鐘K線？ 6、K線就是承載你交易規(guī)則的語言，能不能具體一點(diǎn)，它是如何起到承載的作用？如何才能使承載自己交易規(guī)則的語言更好的發(fā)揮它的承載作用？ 7、“有沒有經(jīng)歷過很難賠錢，卻賺錢也慢的階段，如何調(diào)整？”“重新設(shè)定每次盈利目標(biāo)，更改賠率預(yù)期”，更改的依據(jù)是不是對比最近一段時間交易清單和當(dāng)時市場的實(shí)際走勢，然后朝更符合市場走勢的方向調(diào)整？ 8、“你可以適當(dāng)做一些平移，或者在基于本金至上建立回撤的一個離場標(biāo)準(zhǔn)，但在沒有達(dá)到盈利預(yù)期之前，不能做任何事情徹底封閉盈利端”，我理解為在順勢的情況下，回撤達(dá)到一定百分比時可以考慮了結(jié)部分頭寸，而留下的部分爭取達(dá)到預(yù)期盈利目標(biāo)？ 9、對于新手和低手，你還覺得他們可能會存在什么明顯的問題？ 要睡覺了，還有什么問題以后繼續(xù)問。非常感謝！ 答：3、是。 4、個人認(rèn)為，如果完全撇棄這些書籍，成功的速度可能更快，僅代表個人觀點(diǎn)。 5、無條件執(zhí)行，在到達(dá)底線時不要考慮任何條件。 6、前面說得很多了。 7、是。 8、這樣理解也沒有錯，但不是我的本意。 9、他們總是沒法一致性地堅(jiān)持正確的單子。 問：K神，你的關(guān)于肢體動作強(qiáng)化意識形態(tài)的文章整出來了嗎？一直在等待。 答：寫了一些，但感覺文字化后跟我本來想表達(dá)的意思不太一樣，需要整理一下。 問：一般用什么指標(biāo) 不要說根據(jù)個人習(xí)慣而用 答：光頭K線。 問：除了開倉 止盈/損 盈利預(yù)期 倉位控制 時間 周期 浮盈隔夜處理 這些策略外 還有哪些策略內(nèi)容？ 答：已經(jīng)足夠了。 問：建議出書。 答：沒興趣。 問：請問K線有殺氣，時間止損對于保護(hù)本金是不是有非常非常重要的價值？其實(shí)我更想問時間止損在您的規(guī)則中是否占有比較大的分量？ 答：當(dāng)然有價值，交易是一套完整的策略，很難說哪個部分占多大的比例。 問：作為一個新人不看那些所謂經(jīng)典書籍，不去學(xué)習(xí)指標(biāo)技術(shù)；只做自己擬定的規(guī)則，你認(rèn)為這條路是否可行？ 答：這是一個特殊的行業(yè)，只有不斷的交易才能讓你步入成功，只有交易中的對和錯歸宿的結(jié)果才能重塑你的習(xí)慣，書籍只會讓你向一個分析師的方向走，盡管同屬一個行業(yè)，但分析師和交易者很多時候處理問題的方式截然相反。 即使有計(jì)劃性的模擬也比“飽讀經(jīng)書”有價值得多，在這里，你的對手盤是和你一樣的人，不是一個客觀體。 僅代表個人觀點(diǎn)。 問：K線老大,您好!規(guī)則與交易系統(tǒng)哪個重要機(jī)械交易可行嗎 答：在期貨里談到的規(guī)則、系統(tǒng)、策略，其實(shí)是一回事。 個人認(rèn)為，完成可以程序化的機(jī)械交易長期執(zhí)行下去的最好結(jié)果就是歸零，零和市場的資金分配是對稱的。 問：因涉及到我的具體規(guī)則，不愿公開，也不敢公開（怕誤人子弟），我給您發(fā)了一條短消息，請查閱一下，請您過目 答：不好意思，不對個案做評價，市場能給你想知道的一切。 學(xué)會讀懂市場給予的回復(fù)是步向成功的唯一捷徑。 問：對于一個新手在初期保持相對較頻繁的交易，會不會更有利于較快上手？當(dāng)然每次交易都得符合自己的策略，只是把盈利預(yù)期縮小，讓交易在相對短的時間內(nèi)可以完成，并且當(dāng)天收盤后在投資日記中不放過每一筆交易的成功或失敗分析。事實(shí)上我也打算這么做：前期保持1手做超短線交易。我這樣做明智嗎？有沒有更好的建議？ 答：可能有所幫助，交易的次數(shù)客觀上能訓(xùn)練交易習(xí)慣，但早日尋找到自己適合的交易頻率更重要。 問：我一直不會問問題。今天終于想出一個很重要的問題問樓主大哥：您的交易規(guī)則如果總價值10分 1開倉占幾分？ 2.止損贏占幾分？ 3.倉位控制占幾分？ 4。其它處理意外占幾分？哪個最重要??？ 答：交易是一個完整的體系，很難去說某一部分占據(jù)多大的比例，因?yàn)?，任何一部分處理不好都可能萬劫不復(fù)。 問：我有個問題要問，打個比方說，你當(dāng)日看漲30點(diǎn)，然后你抓住了這30點(diǎn)成功離場了。接下來還有一半甚至更多的時間，你如何去判斷接下來的操作策略？如果是按盤面，該怎么按盤面？如果盤面陷入盤整，或者局勢不明朗，該怎么操作？ 答：重復(fù)上一次做的事情。 問：老大說的開倉不重要，我不贊同，我提一點(diǎn)自己的看法：我覺得開倉的時機(jī)選擇和方向選擇是非常重要的，必須認(rèn)真選擇和過濾，絕不能草率出手！ 譬如說我認(rèn)為價格會在下跌30點(diǎn)后止跌上升，正好在30點(diǎn)左右止跌了，而且出現(xiàn)上漲苗頭，這時候就應(yīng)該進(jìn)場，錯則砍！ 要是過早進(jìn)場開多，或者進(jìn)場開空，都要面臨進(jìn)場馬上止損的狀況！這樣會大大增加建倉成本，把自己的資金暴露在風(fēng)險之下，并且大大增加持倉心理負(fù)擔(dān)！ 答：我不會這么做，但我沒有資格去否認(rèn)，你可以嘗試，然后讓市場來給你答案。 問：還有幾個問題： 一、老大說的進(jìn)場后的單子優(yōu)化處理除了： 止損的堅(jiān)決執(zhí)行，浮贏后回落至成本價附近平倉離場，達(dá)到盈利目標(biāo)后離場，其他還有什么要補(bǔ)充的？ 二、如果價格回到成本價止損離場后，價格又繼續(xù)朝原先預(yù)期的方向走怎么辦？是再次進(jìn)場，還是考慮反手？ 三、如何控制試倉的成本？ 四、如何在盈利離場后再進(jìn)場可能少的利潤回吐？之前提過這個問題。 五、我預(yù)期會跌，但是我認(rèn)為會有一波反彈，我等待反彈后進(jìn)場，但是實(shí)際上盤面卻沒有反彈，我現(xiàn)在面臨一個兩難選擇：進(jìn)場追單可能被洗或者看著行情如流星般隕落，遇到這種情況怎么辦？ 答：1、前面談過很多，時間周期、區(qū)域劃分等等。 2、你的策略就必須考慮到交易的頻率，通常情況下，平倉后最好不要立即介入。 3、不知道。 5、不知道。 6、在策略中你可以加入我預(yù)期多少就怎么樣，但對待行情，我的思維里沒有“我預(yù)期”“我認(rèn)為”這樣的詞匯。 問：1。樓主前面提到的 ' 在安全區(qū)域你需不需要同化處理單子？"同化處理什么意思？ 2。單日內(nèi)如果已經(jīng)按計(jì)劃平掉幾筆預(yù)期單后 ，后一個交易時段的止/盈損預(yù)期是不是也和前面的一致 還是不重新調(diào)整預(yù)期盡量做到每筆止/盈損預(yù)期一致？保持規(guī)則的同一性 3。如果達(dá)到盈利預(yù)期后 ，行情繼續(xù)看好，繼續(xù)持倉，在此盈利上預(yù)期上的重設(shè)是不是和這筆開倉前一致？ 4。加倉的目的是什么 是為了攤平風(fēng)險還是讓利潤最大化？ 如果加倉，是不是盡量在開倉的初始階段 答：1、優(yōu)化處理？ 2、同一個時間段內(nèi)，一般都是一致的。 3、是。 4、利潤最大化，日內(nèi)短線不適合加倉策略，最好不要在開倉初始階段加倉。 問：今天（2010-9-9）這樣的急跌你是怎么應(yīng)對的，結(jié)果如何？ 答：這不算問題吧，在急跌之前如果站在空頭的隊(duì)伍里，那么就享受利潤；如果你站錯了隊(duì)，無條件砍倉。 問：如果之前是多頭不會反手嗎？ 答：我的原則，任何時候在止損后不會立即建倉。 問：求求你回答我啊！我想徹底離開，我玩不起這樣的游戲，我也不是一個在一個付出青春時間的市場沒有價值來平衡，我會選擇離開的。 答：暫停實(shí)盤，休息一段時間或者模擬一段時間，等心態(tài)平和后，然后用一手小資金重新開始。 如果繼續(xù)本著快點(diǎn)翻本的奢望，你將萬劫不復(fù)。
問:請教大師：在您經(jīng)歷的類似今天(2010-9-9)這樣極度的，不多見的秒殺行情次數(shù)中，你站對方向的次數(shù)多，還是止損的次數(shù)多？ 1. 如果是站對方向的次數(shù)多，那么是盤感嗎？因?yàn)槟f過：我的思維里沒有“我預(yù)期”。而且您會在什么位置止盈？因?yàn)榻裉?SPAN>RU1101早上大跌之后有回拉，下午又有繼續(xù)下跌. 2. 如果止損的次數(shù)多，比如ru,或者sr ，你會多少點(diǎn)止損？ 而且止損之后大概多久會再介入？因?yàn)槟f過：我的原則，任何時候在止損后不會立即建倉。 答: 沒有統(tǒng)計(jì)過，我的交易中很少去考慮所謂秒殺的問題。 問: 自從看了你的那些教誨以后受益匪淺,開始嘗試建立了屬于自己的日內(nèi)規(guī)則.每天在這些規(guī)則的操作下,嚴(yán)格執(zhí)行,慢慢的開始一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)步.最近終于進(jìn)入到了一個盤感的交易階段現(xiàn)在的操作模式變成了盤感+規(guī)則。發(fā)現(xiàn)盤感大多數(shù)情況下會讓你賺錢,但是有時也避免不了虧錢。是不是就是樓主以前說的：盡管有時已經(jīng)十分努力了但是仍然會差那么一點(diǎn)“運(yùn)氣”成分呢？你可能已經(jīng)非常盡力了，但是市場如果沒有給你像樣的行情，所以再怎么努力也無濟(jì)于事。不知道K神進(jìn)入這個階段時是怎么順利突破到更高一層的階段的。在這個反復(fù)掙扎的交易階段里面，應(yīng)該要注意哪些事項(xiàng)呢？我總感覺有點(diǎn)茫然，仿佛已經(jīng)知道了但是又差那么一點(diǎn)。希望K神指點(diǎn)一下。 答: 改變，如果某一條路已經(jīng)走不通的時候，學(xué)會改變，即使退到原點(diǎn)開始。 問: 請問你提到的安全區(qū)域是不是按開倉價加固定點(diǎn)位設(shè)定的？或者是按資金比例。你有因?yàn)闆]開倉而錯過你預(yù)期的大行情嗎？ 答: 安全預(yù)期就是在你的止損線和預(yù)期盈利線之間的區(qū)域。 錯過大行情是交易的一部分，經(jīng)常發(fā)生的事情。 問: 審視這兩天遇到的情況，忽然悟出了：開倉后無非就只有兩種情況，1、先對后錯，2、先錯后對。只不過“先對”、“先錯”的幅度或者級別的大小不同而已。這是不是就是K先生所說：窮盡一生也無法把開倉點(diǎn)做到極致的原因，所以你說開倉點(diǎn)不重要···（當(dāng)然不等于說可以隨便開倉、草率開倉）樓主能談?wù)勀愕挠澯^念嗎？是如何看待盈、虧的？ 再次感謝K先生的不吝賜教！對我啟發(fā)真的很大。 本來交易之路很孤獨(dú)，因?yàn)闊o人可以交流，有了樓主的帖子便不一樣了。衷心地祝K先生在規(guī)則的基礎(chǔ)上，再加一點(diǎn)好運(yùn)氣！ 答: 你的問題比較難回答，我是一個規(guī)則交易者，我只會客觀地根據(jù)我所做品種的最近表現(xiàn)設(shè)定我的盈利預(yù)期，我沒有特別獨(dú)到的盈虧觀，對我來說，只要在規(guī)則范圍內(nèi)發(fā)生的事情，那就是正常的，即使虧損。 問: 投機(jī)對盈虧轉(zhuǎn)化中的止損的設(shè)置是個很難把握的問題, 定得太大止損而盈利能力跟不上的話止損虧損額也是筆很大的數(shù)目,止損太小被假波動沖掉產(chǎn)生的多次止損額也是筆很大費(fèi)用,止損的設(shè)置在單邊市與震蕩市這兩種不同類型行情波動也易發(fā)生不能兼顧之矛盾,對這些現(xiàn)象你認(rèn)為怎樣能較好得以克服解決以取得較大的盈利能力(你的獲利能力應(yīng)該不錯,你最有能力給出些指教), 可否談?wù)勀闫絺}的單子中大盈、中盈、小盈、小虧、中虧的單各大概占多少百分比以啟發(fā)下我們？ 謝謝！ 答: 打開你要做的合約，觀察最近2個月的日內(nèi)行情，由于任何一個品種在一個時間段內(nèi)的參與者和大的影響因素不會有太大的改變，所以任何品種都有他的行情幅度特性。 然后尋找到到你希望抓到的行情級別，結(jié)合你的開倉習(xí)慣，設(shè)定一個合理的盈虧比。 問: 您的交易如果當(dāng)日不順連砍4次還會繼續(xù)交易么？ 答: 不會。 盡量避免連續(xù)虧損是一個交易者必須學(xué)會的，因?yàn)橐坏┭h(huán)性地連續(xù)虧損，情緒化的爆發(fā)，后果的破壞性很大，即使情緒穩(wěn)定的人也很難克服。 所以規(guī)則里給自己設(shè)定一個規(guī)則，必須止損必須隔一個時間才交易，連續(xù)止損多少必須停止交易。 問: 你開倉的方向怎么選擇？也是隨意嗎？還望兄不吝賜教。 答: 經(jīng)驗(yàn)，抑或感覺。 在我的認(rèn)知里，開倉是交易里最難量化的交易行為，即使你終其一生，也無法將你的開倉技巧示到多高的水平，所以我不會花太多精力去琢磨開倉，當(dāng)然，經(jīng)驗(yàn)在客觀上某種程度會幫助一個交易者的開倉技巧。 很多人可能正相反 問: 你好，因?yàn)閲鴥?nèi)期貨市場沒有長期連續(xù)的數(shù)據(jù)可以做精確的量化分析，所以我用了多年的外匯交易數(shù)據(jù)通過軟件進(jìn)行了精確的量化分析，測試的樣本空間足夠大，發(fā)現(xiàn)以下情況：在排除手續(xù)費(fèi)和點(diǎn)差的情況下，盈虧比和其出現(xiàn)的概率是完全正相關(guān)的， 舉例說明：預(yù)設(shè)止盈10點(diǎn)，止損10點(diǎn)，那么最終止盈的情況是50%左右，止損的情況也是50%左右； 預(yù)設(shè)止盈20點(diǎn)止損10點(diǎn)，那么最終止盈的情況是33%左右，止損的情況也是66%左右； 預(yù)設(shè)止盈90點(diǎn)止損10點(diǎn)，那么最終止盈的情況是10%左右，止損的情況也是90%左右； 等等等等； 而向您所說的對持倉進(jìn)行優(yōu)化的各種情況下，也嚴(yán)格符合這種類似的正相關(guān)， 舉例說明：在持倉盈利50點(diǎn)后，這時可以調(diào)整止損到盈利30點(diǎn)的位置，止盈調(diào)整到持倉盈利擴(kuò)大到90點(diǎn)的位置，那么在此點(diǎn)位的止贏止損比是（90-50）：（50-30）=2：1，而最終止盈出現(xiàn)的情況是33%左右，止損出現(xiàn)的情況是66%左右。 邏輯上各種可能的優(yōu)化方法我都測試過，都是類似結(jié)果。 也就是說，無論在哪個點(diǎn)位，在持倉盈虧的任何情況下，采取任何的優(yōu)化手段，在樣本足夠大的情況下，不考慮手續(xù)費(fèi)和點(diǎn)差，最終結(jié)果都是：盈利*盈利出現(xiàn)概率=虧損*虧損出現(xiàn)概率。也就是盈利不會出現(xiàn)概率上的優(yōu)勢。 而事實(shí)上，確是有很多高手都實(shí)現(xiàn)了盈利概率上的優(yōu)勢，從而實(shí)現(xiàn)了長期穩(wěn)定的盈利，比如樓主你，這是一直很困擾我的地方，希望樓主能解惑，謝謝！ 答: 關(guān)于你談到的困擾，我想有至少有兩個區(qū)別。 1、你的量化分析是基于大量客觀存在的數(shù)據(jù)，靜態(tài)的數(shù)據(jù)在測試下本身就是自我對稱的，而交易是動態(tài)的，因?yàn)榭陀^分析的前提是你的對手盤和市場也是客觀的，這本身就是對稱游戲，但你深入交易市場的時候不是這樣的，你的對手盤被行情左右著。 2、你的分析并沒有加上一些類似于交易經(jīng)驗(yàn)的因素，而這些在交易中客觀上有不可忽略的作用，盡管我不知道它的價值具體有多大。 問: 開倉后如何處理好頭寸，的確很難也很矛盾。如果為了保護(hù)盈利不過度縮水甚至回到成本，就可能過早地封閉了盈利端，而為了敞開盈利端，避免人為的預(yù)測走勢，就會遭遇有一段盈利又被慢慢地蠶食了的情況，信心又被打擊。不知道K 先生是如何看待這個問題？ 我一般是對行情有個“預(yù)判”，再根據(jù)這個預(yù)判操作，過于相信預(yù)判肯定會有問題，但是不信預(yù)判又使自己變得不知所措。這種“預(yù)判”肯定是建立在經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上的，甚至是和經(jīng)驗(yàn)血肉相連的，怎樣才能即利用經(jīng)驗(yàn)又‘不預(yù)測市場’呢？不知道K先生有沒有過這種情況？ 答: 沒有完美的交易，在控制住風(fēng)險的時候盡量敞開盈利端，盡管這的確可能損失掉很多利潤，但時間會回報(bào)你的。 問: 對于開倉后徘徊不前的單子，除時間周期外，是否會設(shè)一個區(qū)域，過了這個區(qū)再回調(diào)的用一個點(diǎn)盈利止損，沒有過的就等到了止損位止損？ 在早盤和中盤休市前幾分鐘，是不是即使出現(xiàn)開倉形態(tài)也不會下單？如果休市前持單沒到止損位，但有小幅虧損，會先止損出場嗎？ 如果當(dāng)天沒有出現(xiàn)預(yù)期的盈利幅度，日內(nèi)的結(jié)果是否就是止損虧損+一個點(diǎn)的盈利？ 答: 每個品種面臨的情況不一樣，你從你所做的品種當(dāng)前一段時間的走勢圖中去尋找答案。 問: 如果開倉后沒有到達(dá)止損位置但出現(xiàn)了反向開倉的信號，如果是你會平倉后反向開倉嗎？ 答: 不會。 問: 1 樓主談到 新手和低手得毛病的就是“他們總是沒法一致性地堅(jiān)持正確的單子” 一致性是不是指堅(jiān)持原來預(yù)期的盈利單？ 2 樓主認(rèn)為自己在虧損的交易日虧損的原因是什么？ 是行情不符合自己的交易規(guī)則？ 還是由于自己偶爾的失誤和心態(tài)不穩(wěn)造成的？如果是其中之一，哪個占的比重更大些？ 答: 1、一致性保護(hù)很多方面，比如策略的一致性，執(zhí)行的一致性等等。舉個最簡單的例子，比如你的交易的止盈是100點(diǎn)，而你做的第一筆到達(dá)了20點(diǎn)就反轉(zhuǎn)回到成本價，你失去了20個浮盈，第二筆交易，有了20點(diǎn)的浮盈，你基于上一筆的判斷平倉，但這一筆行情卻到了200點(diǎn)。在這個過程中，你被行情左右損失了規(guī)則的一致性，因?yàn)槟愕纳弦还P交易的規(guī)則止盈是100點(diǎn)，如果這一筆按規(guī)則做，你總共獲利100點(diǎn)，而失去了規(guī)則你結(jié)果只賺了20點(diǎn)。一致性的東西包含很多意思，它是基于概率的要求，只有同樣條件下的事件，概率才有一致性。 2、虧損是交易的一部分，每個人交易者都必須習(xí)慣這一點(diǎn)，無需原因，你所能做的就是將虧損控制在自己可以承受的范圍。 問: 怎樣才算的上是殘酷的訓(xùn)練？ 答: 我在當(dāng)兵之前有很多不好的習(xí)慣，睡懶覺，時間觀念差等等，我進(jìn)入部隊(duì)了后一個禮拜就徹底和這些習(xí)慣告別，這就是殘酷訓(xùn)練的結(jié)果，因?yàn)槟悴桓淖兙蜁馐軕土P。 通過一切能完全改變自己習(xí)慣的措施都可以稱之為殘酷，改變我們已經(jīng)感覺到“舒服”的生活方式是很痛苦的。 我本來準(zhǔn)備寫一個帖子專門系統(tǒng)地介紹如何自我殘酷訓(xùn)練，但在我寫了一些的時候突然意識到這個話題毫無價值，因?yàn)樵跊]有外力而完全借助自律的作用下，大部分人是做不到自我殘酷訓(xùn)練的，因?yàn)槟慵词惯`反了也遭受不到外力的懲罰，你最多懊悔一下，我想，這也是為什么大部分人注定了和成功無緣的原因，無論在哪個行業(yè)亦如此。 問: 預(yù)期幅度和盡量放開盈利端本身是矛盾，而交易肯定不是完美的。假設(shè)有一半（經(jīng)驗(yàn)甚至沒理由）的把握，盈利還會奔跑，那么當(dāng)市場并沒有走出預(yù)期方向而是反方向走或者橫盤，那么此刻的止盈位，就不該是開倉價而應(yīng)該是平臺遷移后的某個點(diǎn)位，是不是這樣？ 答: 投機(jī)市場本身就是矛盾體，任何一個東西你都不可能性無限制的利用，其中必須拿捏其間的“度”，這或許就是所謂的經(jīng)驗(yàn)吧，放開盈利端也不可能是毫無限制的，因?yàn)槟愕膶κ质侨?，他們隨時在變。 所以我說過，預(yù)期盈利幅度并不是完全固定的，一個時間段會根據(jù)行情調(diào)整，如果你觀察的行情圖很多，你會發(fā)現(xiàn)某一個時間段內(nèi)的走勢幅度有某種意義上的契合。 關(guān)于開倉的問題，我想我的話被很多人在誤解··· 我的確說過開倉并不是交易的關(guān)鍵所在，但并不等于你可以理解成為隨便開倉，在我的多年交易歷程中，我嘗試過各種明確化的開倉軌跡，但事實(shí)和時間都告訴我，客觀化的開倉信號在概率上本身就是不成立的，同樣的信號可以帶你上天堂，也可以讓你遁入地獄。 一個交易者窮其一生也無法尋找到一個給你會永遠(yuǎn)給你帶來好運(yùn)的開倉信號，沒有，永遠(yuǎn)沒有，但足夠的交易沉淀某種程度會幫助你，那么，為什么要在這樣的地方集中浪費(fèi)精力呢。 大量的實(shí)戰(zhàn)交易和日益累積的對某個品種走勢的熟悉，會給你帶來很多意想不到的東西，我不知道這些東西如何去量化，我們莫名其妙地稱之為經(jīng)驗(yàn)。 在某種意義上，我們可以用一只籃球隊(duì)的比賽來探討這個問題。 一個球隊(duì)里偉大的射手一定伴隨著偉大命中率的出現(xiàn)，但即使他再偉大，他也無法將他投射籃球那一瞬間的動作和力量做一個量化，他的投射動作更多是基于大量訓(xùn)練鑄就的本能，而即使多么偉大的射手，他在某些場次的比賽中也會出現(xiàn)糟糕的命中率，同樣的投射距離，前面面臨著同一防守球員，但他依然將之前107次都投進(jìn)的球砸到籃筐邊緣，抑或一個不靠譜的三不沾......這個時候用同樣不靠譜的“狀態(tài)”二字來解釋。 一個偉大的教練絲毫不會關(guān)心這樣的問題，他知道，這個射手一個賽季的命中率數(shù)據(jù)足夠就可以了，事實(shí)上他也沒法去告訴一個射手怎么投籃才是最好的。教練關(guān)心的是球隊(duì)的策略，一個球隊(duì)要贏球，不是靠一個人的命中率，而是依靠一個客觀的現(xiàn)象：在某些時候，整個球隊(duì)比對手的得分多，即使對方得到了100，只要你多于100就贏了；而在另外一些事情，比對手少失分，即使自己只得到了10分，但只要讓自己失分小于10分就可以贏了。這兩種現(xiàn)象的結(jié)果都一樣，贏球，但思考的策略完全不一樣。 投射在很大程度就像開倉一樣，但不一定對比賽的進(jìn)程起關(guān)鍵的作用。 一個交易者之所以難，就是因?yàn)?，我們既扮演了射手的角色，也扮演了教練的角色，后者的工作部分可以通過大量的思考來完成，而前者只有靠日積月累訓(xùn)練和實(shí)戰(zhàn)。 這就是交易！ 問:突破平臺的形態(tài)是否是您的買點(diǎn)，為什么？如果錯過第一買點(diǎn)，您是否會追，為什么？
問:
問: 答:
這個帖子里有時候我不懂大家在爭論些什么，甚至涉及過多的人身攻擊。作為一個交易者，寬容別人的信念應(yīng)該像堅(jiān)守自己的信仰一樣，至始至終！
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