“如果你能交易，你就能在世界任何地方生活和工作，不受日常俗務的打擾，不必理會任何人，只要你有可靠的互聯(lián)網(wǎng)連接，你就可以在海灘邊的小屋里，或是在山頂上的農(nóng)家小院里交易。你沒有老板，沒有客戶，沒有鬧鐘，你屬于自己”。這是<<走進我的交易室>>作者對成功交易者生活的描述。這就是我夢想的生活，它深深的吸引著我。

金融交易因為能給我們帶來財務自由，蕓蕓眾生們前仆后繼，紛紛殺入不同的交易市場，尋找自己的財富之路，我也不例外。然而市場并非是所有人的提款機，也不是慈善機構(gòu)，折騰多年，賺了又賠了，竹籃打水一場空，我卻未富先老。尤其是在新聞中頻頻出現(xiàn)的退休金改革，又讓我的心頭對未來感到陣陣寒意。路在何方？

也許是佛菩薩憐憫我，2012年，我有幸能夠師從73老師學習金融交易。

73老師發(fā)下宏愿，要培養(yǎng)一批高級金融交易人才，掌握大資金的操作方法，掃蕩全球金融市場。在這里，我們不僅學習金融交易之道，而且學習修煉人生智慧，獲得財務自由、精神自由，實現(xiàn)身心雙重解放。我們的交易行云流水，隨波逐流，順勢而為，交易利潤是我們?nèi)诵孕逕挼母綄倨?，是對我們心靈升華的獎勵。

一年來，使我建立了正確的金融交易理念，一掃我過去一葉障目的狹隘觀念，學習了橫跨股、期、匯三棲的交易方法。認識到金融市場中股票、期貨、外匯的投機屬性，它們都不是用來投資的，而是用來交易的，或者說是用來投機的。金融市場是隨機性和規(guī)律性的統(tǒng)一體。我們就是要找到它紛繁外表下隱藏的規(guī)律， 運用規(guī)律，做高勝算、大概率的事件。在這里我找到了金融交易之道，我深信這才是我實現(xiàn)財務自由的寶船。

下面我從幾個方面匯報一下一年來的所學。

1973老師傳授給我們的金融交易圣杯系統(tǒng)由三個部分組成，技術(shù)交易系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)和自我管理系統(tǒng)。技術(shù)交易系統(tǒng)是圣杯系統(tǒng)的核心，是我們學習的重點和難點，是最為重要的部分。

1．技術(shù)交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)包括：

 一條主線：趨勢跟蹤；

 二種視角：⑴均線與均線的位置關系；⑵ K線與均線的位置關系；

 三類信號：做多（共振、磁懸浮、N型底）；做空（反振、反懸浮、N型頂）；

 四級行情：月線圖、周線圖、日線圖、小時圖；

 五大技術(shù)：均線、K線、形態(tài)、成交量、技術(shù)指標；

 六大法則：待機（確定性法則）、順勢（順5、10、20日均線的勢，簡易柔順法則）、控倉（穩(wěn)健性法則）、止損、持盈、止盈（成長性法則）。

“輕倉長線、趨勢跟蹤、系統(tǒng)鎖定”十二字，是金融交易的絕對真理！

“融會貫通、綜合運用、隨機應變”十二字，是金融交易的最高境界！

交易學第一法則:簡易柔順法則 -—— “順勢”

交易學第二法則：確定性法則 —— “待機”

交易學第三法則：穩(wěn)健性法則 —— “控倉”

交易學第四法則：成長性法則 —— “止損、持盈、止盈”

1.1 一條主線：趨勢跟蹤

1.1.1 趨勢跟蹤

趨勢是金融市場規(guī)律性的體現(xiàn)。金融交易的秘密就是相信趨勢、理解趨勢、發(fā)現(xiàn)趨勢、追隨趨勢。以追求安全利潤為目標，以預測大級別趨勢為先導，以高穩(wěn)健性的控倉方案和止損措施保駕護航。我們只做明顯的趨勢行情，只做自己有把握的交易，想方設法提高勝算。

趨勢是技術(shù)分析的核心，我們認為：價格以趨勢的方式進行推進，趨勢的推進路線是按照格蘭維移動均線8法則的方式進行的。格蘭維8法則生動的描述了趨勢的形成發(fā)展、高潮、衰落完成幾個階段。而我們趨勢跟蹤派就是要依據(jù)格蘭維法則，研究在不同時間周期下尋找相對可靠的交易機會。

金融交易的核心機密，就是以預測大級別行情的能力為先導，以高穩(wěn)健的控倉方案和止損措施保駕護航。趨勢跟蹤是金融交易獲利的根本方法及終極方法，任何獲利方法最終、或多或少都會以趨勢跟蹤為歸宿。

1.1.2 大局觀

只做大行情是我們應當樹立的第一個大局觀.

大局觀的判斷，在于看大勢，賺大錢。但凡獲大利的交易，皆有賴于對勢的識別和利用。勢的級別越大，則行情交易的價值愈高。做交易就是要尋找良好的大背景、大環(huán)境的支撐，尋找相對安全的空間、時間位置，在恰當?shù)臅r機進場賺錢。

要抓住大行情，必須依靠宏觀交易學，進行月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合趨勢跟蹤，使用K線、均線、成交量和形態(tài)學四大門類交易技術(shù)。

內(nèi)盤期貨交易由于定價權(quán)的喪失，大多是外盤走勢的影子，因此要密切關注國際市場的走勢。國際大宗商品絕大多數(shù)以美元計價，美元指數(shù)與大宗商品價格息息相關。而長期來看，二者呈現(xiàn)較強的負相關。一般而言，當CRB延續(xù)指數(shù)看跌、美元指數(shù)看漲時應做空商品；CRB延續(xù)指數(shù)看漲、美元指數(shù)看跌時應做多商品； 如果CRB延續(xù)指數(shù)與美元同步漲跌，因?qū)ι唐方灰渍邅碚f，商品是第一因，美元是第二因；對外匯交易者來說，外匯本身才是第一因；故應眼睛盯著自己正在做的品種，用相應的交易系統(tǒng)鎖定它。

文華商品指數(shù)、工業(yè)品指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)以及分類指數(shù)是我們判斷內(nèi)盤期貨基本情勢的工具。

1.1.3 宏觀交易學和微觀交易學

它們都是立足于對“勢”的理解和把握，前者用于捕捉宏觀趨勢，后者用于捕捉微觀趨勢。

金融交易既要大氣又要精確，很復雜。作為交易員，必須同時處理好大局與細節(jié)兩個層面，才能取勝；只關注細節(jié)，會因為缺乏戰(zhàn)略方向而受損；而技術(shù)上的粗糙或過于宏觀的視角，會因進場點或出場點的不準確而受損；金融交易即是大氣的生意，又是精細的生意；大處著眼，小處著手，方能立于不敗之地；用“分散”而“持久”的眼光對待交易，在投機市場上長期占有概率優(yōu)勢，而不是孤注一擲，這就是金融交易的全部。

1.2 二種視角

1) 均線與均線的位置關系；

2) K線與均線的位置關系

1.3 三類信號：

1）共振、反振：

共振做多點，共振——法則1，反振做空點，反振——法則6；

2）N形底、N形頂：

N形底：做多進場點或加倉點，法則2或法則3

N形頂：做空進場點或加倉點，法則7或8。

3）磁懸浮，反懸浮.

磁懸浮跟共振做多的功效等同；

反懸浮跟反振做空的功效等同。

做多信號：共振、磁懸浮、N型底；

做空信號：反振、反懸浮、N型頂。

1.4 四級行情：月線圖、周線圖、日線圖、小時圖

一級信號：首次獲得60月均線支持或參與的六類進場信號。月線級別，一般很少發(fā)生，適用于對周級別定方向驗證。

二級信號：首次獲得60周均線支持或參與的六類進場信號，周線級別，適用于對日線級別定方向驗證。以周線圖為主，捕大牛大熊市（一般每年3 — 5次），適用于股、期、匯。

三級信號：首次獲得60日均線支持或參與的六類進場點，日線級別，日線圖為主，捕捉牛、熊市，適用于股、期、匯。

四級信號：首次獲得小時圖60單位均價線、20日或30日均線支持或參與的六類進場信號，以小時圖為主，捕捉微觀趨勢，此信號適用于期、匯。股市不用。

1.5 五大技術(shù)

1.5.1 形態(tài)學技術(shù)

形態(tài)是指以頭肩形、矩形、三角形等特定圖形形式出現(xiàn)的無趨勢行情。

形態(tài)的兩個要素：圖形本身和起驗證作用的成交量特征，二者缺一不可。

 形態(tài)級別的大小與它所在的行情中的位置有關。

缺口：普通缺口、突破缺口、中繼缺口和衰竭缺口。

期貨交易中，日內(nèi)缺口的重要性可能不亞于日間缺口。

1.5.2 K線技術(shù)

1）K線技術(shù)

我們要關注那些力量大的、重要的、特殊的K線進行重點分析，忽略那些力量弱的、次要的、平庸的K線。

在均線和成交量技術(shù)的配合下，那些力量大的、重要的、特殊的K線通常起到明確指示趨勢開始或結(jié)束的作用。

大K線代表大的多空力量的噴發(fā)或多空搏殺的戰(zhàn)況激烈，無論作為突破信號、中繼信號還是反轉(zhuǎn)信號都要引起重視。大K線包括大陽線、大陰線、中陽線和中陰線。

特殊K線共有13大類，包括：（1）上吊線；（2）錘子線；3）劍形線；（4）十字架；（5）T字線；（6）流星線；（7）倒垂線；（8）弓形線；（9）靈位線；（10）倒十字架；（11）高浪線；（12）十字線；（13）一字漲跌停線。

2）K線與K線的位置關系

攀援線與滑行線、跳高線與跳水線、星線、反擊線或約會線、烏云線與斬回線、包容線、孕線、棄線、并列線、上拉線與下拖線、歸順線與反叛線、偽陽線與偽陰線、啟明星與黃昏星、上升三法和下降三法。

3）K線圖的技術(shù)要素：

a）K線與K線的形態(tài)的位置關系；

b）K線與均線的形態(tài)與位置關系；

c）均線與均線的位置關系；

d）成交量技術(shù)；

e）支撐于阻擋的互化；

f）形態(tài)學。

1.5.3 均線技術(shù)

1）趨勢跟蹤，本質(zhì)上就是跟蹤均線族的運動。

2）K線與均線的位置關系

3）均線與均線的位置關系

4）均線標準化：選擇軟件默認參數(shù)，均線5/10/20/30/60, 不修改一個參數(shù)不編制一個公式,用60單位均價線為整張圖代表；

5）標準均線拓展：在日線圖上加上120和240日線,就等于把周線圖和并到日線圖中，便于觀察，240日均線約等于60周均線； 60周線約等于1.25年，120周線約等于2.5年，240周線約等于5年

1.5.4 成交量

成交量是對價格研判的重要補充和驗證，對做多交易的價值大于做空交易。形態(tài)被向上突破時的成交量會顯著增加，向下突破時成交量不一定增加。當回抽結(jié)束價格重新開始上漲或下跌時成交量往往會增加。向上跳空缺口或突破性大陽線往往伴隨明顯放大的成交量；頂部單日反轉(zhuǎn)，在收出帶跳空的特殊大K線或看跌吞沒大陰線時，往往爆發(fā)出驚人的成交量。

1.5.5 技術(shù)指標

1）MACD平滑異同移動平均線

指示中長期趨勢變化，對價格變動不敏感，不適合盤整行情。

2) BOLL布林線

界定超漲和超跌現(xiàn)象的重要參考指標。

1. 6 六大法則

順勢（順5、10、20日均線的勢，簡易柔順法則）；待機（確定性法則）；控倉（穩(wěn)健性法則）；止損、持盈、止盈（成長性法則）。

1. 6.1 順勢（順5、10、20日均線的勢，簡易柔順法則）

不能逆勢，首先不能逆K5\10\20日均線的勢；支撐位不做空，壓力位不做多；除非超漲/超跌發(fā)生，否則決不做逆勢操作，對回調(diào)中的做空，我們希望它發(fā)生超漲；對反彈中的做多，我們希望它發(fā)生超跌；對于下跌行情之中出現(xiàn)的反彈，以及對于上漲行情之中出現(xiàn)的回調(diào)，若無超跌/超漲，一般沒有參與價值，通常我們只做主趨勢。

1. 6.2待機（確定性法則）

1）進場信號選擇：

 月線級別的進場信號：5、10、20、30、60五根均線共振，磁懸浮、N型底；其中3根均線共振是最小必要信號；

 周線級別的進場信號：5、10、20共振是二級進場信號；

 日線級別的進場信號：5、10、20、30、60共振是三級進場信號；

 小時級別的進場信號：5、10、20、30、60共振是四級進場信號；

 超宏觀金融交易系統(tǒng)：60月線代表5年線，120月線代表10年線，240月線代表20年線；

 只有大盤具備四級或者四級以上的進場信號，而個股具備三級或者三級以上的進場信號這兩個條件同時具備，才可以進場做多；

 關注標志性K線發(fā)生的時間、位置、力度、運動方向、板塊；

 3級進場信號是股票的最小進場信號，4級信號僅僅適用于期貨和外匯；

 對于4級和3級信號，我用K5、10與 60單位均價線比較；2級信號和1級信號，用5單位均價線與60單位均價線比較。

2）進場原則：

 趨勢交易三步曲：1、找個高勝算的入場點；2、設好止損位；3、系統(tǒng)鎖定 ；

 只要60日均線是向上的，我們都假設中期趨勢是向上的，出現(xiàn)的下跌僅僅是上升趨勢中的回調(diào)，其下跌走勢一般不會太流暢。在上升途中的回調(diào)中做空，盈利總是很艱難；

 一波上升途中的正?；卣{(diào)，不能將第二波上升的起始段擊破，將上升框架摧毀，否則必需調(diào)整操作思路；

 市場處于做多/做空框架下，在交易品種出現(xiàn) 標志性K線的第一時間進場 ；

 依據(jù)的進場周期，要比出場周期大一個級別 ，即大周期進，小周期出；

 當短期均線與長期均線由反向轉(zhuǎn)為同向時，勝算更高；在此位置基本都會出現(xiàn)標準性K線或K線組合；

 作為職業(yè)期貨交易員，禁止在累計漲跌幅時間過長，累計漲跌幅過大的品種上開新的順勢頭寸！如果一定要開，至少要以中繼形態(tài)開始突破的臨界點作為進場點；

 要有慎戰(zhàn)思想，不要輕易挑起戰(zhàn)爭，交易質(zhì)量與交易次數(shù)成反比，任何時候?qū)θ魏稳藖碚f都一樣。

3）加倉

 是否出現(xiàn)了加倉關鍵點/節(jié)湊點？

 小李扔刀老師：大順、中逆、小順 ；有沒有加碼機會，是市場決定的；

 加碼必須在關鍵點，非關鍵點不加；不正確的加碼，不如不加；

 節(jié)湊點，在回撤/反彈的時間、幅度上，應該與之前的趨勢匹配（至少達到1/3），且與大勢相符；

 對于新加倉倉位的選擇，要像開新倉一樣嚴格；對于加倉頭寸，要等 同于一個獨立的品種處理 ；

 均等加倉：股票0.125 八分之一均等加倉，加倉點最好是過頭時再加；

 金字塔加倉，每次加倉量比前一次減半，最多三次加倉；

 加倉后單品種杠桿不要超過2倍，加倉后的總杠桿極限不要超過4倍；

 重倉必定對應窄止損；輕倉是對應寬止損的前提；窄止損太容易觸發(fā)，是造成交易者虧損的常見原因；頻繁止損是交易不可承受之重。

4）試探性交易（抄底摸頂式交易）

 技術(shù)過硬，有良好的整體觀，能夠準確判斷頂?shù)椎男纬桑?/span>

 日K 線相對于60日均線的乖離率偏大，符合格蘭威法則5或法則4，即存在超漲/準超漲或超跌/準超跌；

 以控倉方案及止損措施保駕護航；

 微觀交易系統(tǒng)進場信號，微觀系統(tǒng)反轉(zhuǎn)時出場。

1. 6.3 控倉（穩(wěn)健性法則）

1）五級標準化控倉方案：

0.0625（極輕倉）--0.125（輕倉）--0.25（中等倉）--0.5（重倉）--1（極重倉）；

0.0625：大型基金試倉、療傷、起死回生專用；

0.125、0.25、0.5：小基金專用。

在上述五級控倉方案中，大型基金主要采用前三級控倉方案：

0.0625（極輕倉）—0.125（輕倉）—0.25（中等倉）

0.125是核心頭寸，進則0.25，退則0.0625。0.0625是大型基金試倉、療傷和東山再起必須采用的標準化頭寸。

中小型資金主要采用中間三級控倉方案：

0.125（輕倉）—0.25（中等倉）—0.5（重倉）

0.25是核心頭寸，進則0.5，退則0.125。0.125是中小型資金試倉、療傷和東山再起必須采用的標準化頭寸。

2）單品種初始頭寸三級控倉方案：

A股市場單品種初始頭寸三級控倉方案：0.03125 - 0.0625 - 0.125 ；

歐美期貨市場單品種初始頭寸三級控倉方案：0.0625 - 0.125 - 0.25 ；

內(nèi)盤期貨市場單品種初始頭寸三級控倉方案：0.125 - 0.25 - 0.5 ；

外匯市場單品種初始頭寸三級控倉方案：0.25 - 0.5 - 1 ；

中國國債期貨單品種初始頭寸三級控倉方案：0.5 – 1 – 2。

3）杠桿的選擇：

預虧總資金的0.25%÷交易標的逆向波幅0.125%（預計可能被止損掉的標K幅度）=選用2倍杠桿；

預虧總資金的0.25%÷交易標的逆向波幅0.25%（預計可能被止損掉的標K幅度）=選用1倍杠桿；

預虧總資金的0.25%÷交易標的逆向波幅0.5%（預計可能被止損掉的標K幅度）=選用0.5倍杠桿；

預虧總資金的0.25%÷交易標的逆向波幅1%（預計可能被止損掉的標K幅度）=選用0.25倍杠桿；

預虧總資金的0.25%÷交易標的逆向波幅2%（預計可能被止損掉的標K幅度）=選用0.125倍杠桿；

中國A股市場ATR=2×歐美商品期貨ATR

歐美商品期貨ATR=2×中國商品期貨ATR

中國商品期貨ATR=2×外匯市場ATR

外匯市場ATR=2×中國國債期貨ATR

（中國股指期貨ATR=中國商品期貨ATR）

對于內(nèi)盤期貨必空、必多圖形，出手就是0.25，極限合并杠桿不能超過2倍。

資金管理圣杯解決：進多少、何時出？（讓風險無處可逃：標準化控倉，提前知道會虧損多少，虧損是量化、可控的）；

輕倉位、寬止損，會過濾掉大部分正常的振蕩回撤，反而會大為減少止損次數(shù)、減少交易成本。

暴利不是我們急切追求的，而是在不經(jīng)意之間，逐漸積累得到的；如果你滿腦子只想著暴利，那么暴利就永遠與你無關。

金融交易的秘密就是把正確的事情重復做。

1. 6.4止損

技術(shù)止損：

標志K線開盤價或最低價止損

標K附近重要均線止損

資金止損：

在標準化控倉的前提下應設定盡量大的止損幅度，如期貨至少1%。

輕倉位寬止損，重倉位小止損

股期匯，資金安全管理的止損公式為：

-0.25%（微虧，無需止損）－－-0.5%（中虧，需要止損）－－-1% （大虧，必須止損），針對總資金、單品種初始頭寸產(chǎn)生的虧損。

對于股票：

按金額止損，兩次攔截，攔截線：虧損達到總資金的0.25%；倉位減半、清倉。

0. 5杠桿允許的止損寬度：1%+1%=2%

0.25杠桿允許的止損寬度：2%+2%=4%

0.0625杠桿允許的止損寬度：4%+4%=8%

0.03125杠桿允許的止損寬度：8%+8%=16%

期貨0.25倍的時候可以允許2%的止損幅度，0.5倍的時候1%的止損幅度。

20萬：2000元是大虧，必須止損；

按金額止損是我們最后的措施。

合格的交易員等于合格的進攻能力和合格的防守能力；

進攻能力等于盈利能力；

防守能力等于風控能力；

防守能力等于控倉能力加止損能力；

止損能力等于科學合理的設置止損的能力加科學合理的執(zhí)行止損能力；

科學合理的設置止損的能力等于精湛的交易技術(shù)加豐富的交易經(jīng)驗；

科學合理的執(zhí)行止損能力等于到了止損位堅決止損加不到止損位堅決不出來，后者比前者更重要；

進攻能力等于待機能力加持盈能力；

待機能力等于高勝算圖形定式出現(xiàn)時堅決進場加高勝算圖形定式不出現(xiàn)時不進場，后者比前者更重要。

高勝算圖形定式等于必多圖形加必空圖形。

待機、控倉、止損、持盈四大關鍵詞！

控倉能力等于初始頭寸標準化控倉的能力加在正確時機加減碼能力。

對風險的管控是貫穿金融交易的一條主線。如果持有過大的頭寸且無法承受其逆向波動帶來的損失，那么應在遭受市場懲罰之前第一時間削減頭寸，收縮戰(zhàn)線?！翱梢深^寸”須優(yōu)先清除，包括無成本優(yōu)勢的頭寸，累積漲跌幅已大或潛在獲利空間不大、又沒有被證明為正確的頭寸。

投機的核心就是盡量回避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下注。并且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯誤。

在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現(xiàn)在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

止損位有雙重含義：1.止損位觸發(fā)堅決出局，2.止損位不觸發(fā)，堅決不出局。

輕倉位、寬止損，會過濾掉大部分正常的振蕩回撤，反而會大為減少止損次數(shù)、減少交易成本。

止損位到了堅決止損，止損不到堅決不止損，是區(qū)分是不是系統(tǒng)化交易的條件之一。止損位不到而提前止損，除非是市場沒有向我們預料的方向發(fā)展，或出了對我們不利的局面，大多數(shù)情況下，我們必須等待市場的決擇、按止損位操作；即在沒有到止損位之前，我決不當逃兵，不能在市場還沒讓你認輸之前，你自己先認輸了，所我們要按實際走勢來決定操作。

1. 6.5持盈、止贏

1）止損價鎖定

必多圖形出現(xiàn)時做多，必空圖形出現(xiàn)時做空，一開始止損價鎖定。

2）成本價鎖定

當利潤達到0.25-0.5%就要將止損位調(diào)整到成本價鎖定。

3）系統(tǒng)價鎖定

當浮贏超過總資金的0。5%以上的時候一般就要進入系統(tǒng)鎖定了。

利潤繼續(xù)擴大后，改為15分鐘均線族鎖定，反轉(zhuǎn)后出局。

隨著行情的繼續(xù)發(fā)展，改為30分鐘、日線K五十、60分鐘圖。

最小的系統(tǒng)是15分鐘圖，最大的系統(tǒng)是60分鐘圖鎖定。

也可以用堤壩防守法。

延長持盈時間，是賺取相對較大的價格波動空間的實現(xiàn)方式。

交易者應根據(jù)行情級別的大小、浮動利潤的多寡、倉位的輕重和個人的風險偏好以及耐心、習慣等選擇不同的交易系統(tǒng)來鎖定盈利頭寸。或選擇“K五十”系統(tǒng)，或選擇5/10/20日均線趨勢跟蹤交易系統(tǒng)。

隨著浮盈的增加，可以將鎖定盈利頭寸的均線型交易系統(tǒng)由小周期切換到大周期，變短線交易為中線波段交易。20/60/120日等長期均線只是一種指示，我們的交易主要是跟蹤5日均線。5日均線趨勢跟蹤，是宏觀交易系統(tǒng)和微觀交易系統(tǒng)的對接之處。能被K5/10鎖定的盈利頭寸，禁止平倉；

我的能拿住的單子：第一，周線方向明確；第一，杠桿（小）讓我能拿住單子；第二，是節(jié)湊點入的場；第三，圖形熟悉。（小李老師）

當趨勢的傾角突然變得陡峭時，要把大系統(tǒng)切換成小系統(tǒng)鎖定。

4）出局條件

 止嬴法則、標志性K線的開盤價、K5/10鎖定；

 依據(jù)的進場周期，要比出場周期大一個級別 ，即大周期進，小周期出。

 交易者應根據(jù)行情級別的大小、浮動利潤的多寡、倉位的輕重和個人的風險偏好以及耐心、習慣等選擇不同的交易系統(tǒng)來鎖定盈利頭寸。或選擇“K五十”系統(tǒng)，或選擇5/10/20日均線趨勢跟蹤交易系統(tǒng)來決定是否平倉。

5）意外情況處理

 一個成熟的交易員應該有能力進行對未來的走勢進行推演！

 一個交易員最重要的職業(yè)素養(yǎng),就是知道行情走勢何為正常,何為不正常.另一個重要素質(zhì)是還要知道何為常規(guī)何為極端。

 當市場突然出現(xiàn)出人意料的異常走勢時，不要花時間去尋找理由，而應當機立斷平倉觀望。

 一旦開盤出現(xiàn)所有品種的齊漲共跌，不要心慌意亂，胡亂平倉和開倉，頭寸要挨個檢查逐一評估。

 當美元指數(shù)盤中突然變動0.5%以上幅度時，要引起重視，異常時要迅速對工業(yè)品倉位進行調(diào)整。

 當重大利潤回吐一半時無條件平倉。

 沒有取得日線60日均線支持或小時圖沒有標準共振/反振的小行情，如果隔夜有重大不確定性政策面或數(shù)據(jù)公布，則收盤前須平倉。

 在交易不順利的時期，交易者應該學會“減量經(jīng)營”。“減量經(jīng)營”有四重含義：第一，降低單品種初始頭寸的杠桿倍率，平時習慣用0.5倍的改用0.25倍；第二，降低交易的頻次，平時可能會做的交易此時選擇放棄；第三，減少持有的品種數(shù)量；第四，完全停止交易一段時間，等待與市場中級或以上級別的行情重新合拍。

2．廣義圣杯系統(tǒng)

廣義圣杯系統(tǒng)的定義：就是在控倉方案和止損措施的配合下，以多空力量的強弱對比為依據(jù)從事交易；廣義圣杯系統(tǒng)突出的是敏銳性，狹義圣杯系統(tǒng)突出的是穩(wěn)健性 。

逆長期勢的做空/做多，要優(yōu)先挑選前期有超漲/超跌，近期已明顯走弱/走強的品種；不是極端的上漲（超漲），我們一般不做空；不是極端的下跌（超跌），我們一般不做多。安全的做多并不是在凌厲的下跌之后抄底，而是在均線走好之后，再出現(xiàn)做多信號，從容的跟多。

廣義圣杯系統(tǒng)的本質(zhì)就是憑感覺交易。但是贏家的感覺，與輸家的感覺，不是一個感覺，所以必須慎用，用多了，累積止損也很可觀。這個，其實就是憑廣義圣杯系統(tǒng)——多空力量的強弱對比來從事交易。他認為多頭強于空頭，而且力量差達到了足夠有吸引力的程度，就會做多，反之做空。不是每一個人都有足夠的表達能力，說說清楚自己的交易體系和進出場理由。

3．資金管理系統(tǒng)

3.1資金分配：

一般股票資金占總資金的1/4，期貨資金占3/4，根據(jù)階段行情熱點不同再行調(diào)整比例。其中的總資金是指內(nèi)盤期貨賬戶和股票賬戶資金的總和。

3.2年度資金管理方案：

每年年中的任何一次較大的盈利后，扣除前期虧損，應將全部盈利出金，即該年度不增加總資本額度；到第二年年初再拿出最多一半的盈利（須扣除生活費等一切開銷后）追加到總資本中。

3.3資金管理策略：

資金管理策略分為控倉比例、止損比例、盈利比例三部分。

（1）控倉比例（單品種初始頭寸）：

期貨 0.25倍（輕倉）—— 0.5倍（重倉）—— 1倍（極重倉）

一般大資金到0.5倍就足夠了。

（2）止損比例：（單品種初始頭寸的虧損比例）：

0.25%（正常虧損，無需止損）—— 0.5%（止損警戒線，需要止損）

—— 1%（大虧善后，無條件止損）

也就是0.25倍杠桿逆向波動2%需止損（輕倉位，寬止損），0.5倍杠桿逆向波動1%（重倉位，窄止損）。注：期貨價格波動的1%相當于股票波動5%。

（3）盈利比例：

2.5%（微利）-5%（小利）-10%（中利）-20%（大利）

指所有品種總盈利，一般大戰(zhàn)役20%利潤會同時持有8個頭寸，每個頭寸0.5倍杠桿；每年有3~6次這樣的戰(zhàn)役。

3.4舉例：賬戶40萬

虧損比例：0.25%（-1000）-0.5%（-2000）-1%（-4000）

盈利比例：2.5%（1萬）-5%（2萬）-10%（4萬）-20%（8萬），也就是總杠桿4倍需要正向波動5% 。

3.5初始頭寸：

期貨交易單品種初始頭寸：0.25（輕倉）——0.5（重倉）——1（極重倉）

股票交易單品種初始頭寸：0.125（輕倉）——0.25（重倉）——0.5（極重倉）

外匯交易單品種初始頭寸：0.5（輕倉）——1（重倉）——2（極重倉）

同時持有的頭寸一般為8~16個，但是不能強行交易，不能為了交易而交易。

以0.5倍杠桿為一個標準頭寸單元；

0.25倍杠桿為半個標準頭寸單元，在試倉或把握不大時用；

試倉+正式建倉的合并倉位為0.5倍，如果頭寸沒有破壞趨勢框架則一直拿到出現(xiàn)形態(tài)調(diào)整結(jié)束時加倉。

3.6一波大的戰(zhàn)役（中級行情）的操作模型：

同時持倉8~16個品種（一般不少于8個且不多于16個，一般是12個），各品種倉位在0.25~0.5之間（大部分是0.5，有0.25和0.375的），捕捉的趨勢長度或波段長度在5%~10%之間（指掐頭去尾，內(nèi)盤一波中級行情的幅度一般在15%左右），總資金收益在20%~40% 。

注：資金少的如50萬以下，就不要持倉超過8個。

盈利分擔到各標準頭寸單元方案：一般來說持有的頭寸不少于8個，每個頭寸杠桿0.5倍杠桿；相當于8個獨力師分解承擔盈利任務；這樣年度總盈利50%~100%才有可能。

4．自我管理系統(tǒng)（心靈的圣杯）

“我們抬頭看太陽，低頭看大海。它們不需要被人愛，它們只是發(fā)熱發(fā)光，包容一切。你愛它也好、不愛也好，它都是獨立完整的存在，它的存在不依賴任何外部條件。它也沒有安全感的需要，太陽從來不會覺得自己不安全，它沒有那么脆弱那么渺小。沒事的時候就抬頭看太陽，低頭看大海，會有一些啟發(fā)，會有一些領悟給我們。”

在從事金融交易過程中以及交易之外，要學會探索自己的內(nèi)心，管理自己的內(nèi)心，這就是自我管理。我們每天需要多次地反躬自省，看看是否管住了自己的身口意，做到三業(yè)清凈。死心塌地做個好人。

要以一種相對淡泊和較為灑脫的態(tài)度來賺錢。須知急于賺錢本身就是最大的心魔。只有當我們不再急于賺錢，我們才真正開始賺錢。

止惡、懺悔、改過、積善……就成為改變命運的唯一途徑。

我們要警惕自己的心念。我這個心念是善的還是惡的？是不是純善之念？可以說，你心里想什么你就感召什么。

“人們經(jīng)常是不講道理的、沒有邏輯的和以自我為中心的，不管怎樣，你要原諒他們?！?/span>

5. 我的現(xiàn)狀

有人說，你愛一個人就讓他做金融交易，你恨一個人也讓他做金融交易。金融交易是一個讓人既愛又恨的職業(yè)。做金融交易，能夠控制自己欲望，那么你就在天堂，不能控制自己，那么你就在地獄。

上圖是我今年的資金曲線（豎線是幾次出入金造成的）。總體處于橫向振蕩狀態(tài)，近幾個月有點急躁，造成目前微虧。我現(xiàn)在的感覺就是：“我是一只小小鳥 ，想要飛卻怎么也飛不高?！?/span>

我還在天堂和地獄之間游蕩。賺賺虧虧，算總賬仍然是一個虧貨。交易五大環(huán)節(jié)順勢、待機、控倉、止損、持盈，目前我的最大問題就是待機，不能很好的抓住臨界點，對即將來臨的機會比較遲鈍、后知后覺。對大局觀也把握的不好，對大行情沒有敏銳性，輕易的放棄一些大的機會，等看到行情展開，趨勢浩浩蕩蕩，又懊惱不已。一旦看到回調(diào)，生怕放走了機會，遍地都是臨界點，殺進殺出，來回止損，慢性失血，成為虧貨。看對了大方向，仍然虧錢，就是不能待機，把握好臨界點，是交易技術(shù)不過關的表現(xiàn)。

順勢、控倉、止損、持盈幾個環(huán)節(jié)還比較能夠做到，比較自制，只承擔可控的風險，能夠及時止損。能夠管住自己，交易技術(shù)不過關，就只交易小品種，積累經(jīng)驗，學習技術(shù)。能夠及時修正自己的賭博心態(tài)、暴富思想。

五大技術(shù)中K線技術(shù)、均線技術(shù)、形態(tài)學技術(shù)看似簡單，以為聽聽課，翻翻書就可以了，囫圇吞棗、粗枝大葉，其實這些都是看盤的根本，沒有領會就不可能有盤感，怎么能抓住像樣的趨勢，要能夠融會貫通、由學會變成學精，都是需要下大苦功夫的。

《一萬小時天才理論》書中介紹，現(xiàn)代心理學研究認為，所有的世界級專家（從作曲家、外科醫(yī)生到足球運動員）都需要經(jīng)歷10000小時（一般超過10年）的刻苦練習。而且，沒有人例外。沒有人僅用3000小時就能達到世界級水準，7500小時也不行，一定要10000小時——10年，每天3小時——無論你是誰。這就是成功的秘訣，沒有誰可以隨隨便便成功。要想成為你想成為的人，你就必須走上這條路。

我知道我走在正確的路上，老師給我指出了方向，但是路卻要我自己一步一步向前走。

最后我用73老師的一段講課錄音結(jié)束我的學習總結(jié)。

“如何走出虧損的怪圈，至少打個平手，前提是你必須是一個有心人，就像毛主席他老人家說過的，天下無難事，只怕有心人。你要對我們過去的錄像反復的看、反復的研究。我說看3遍，那是最低要求，你要是能看5遍，那你太給我面子了?？傊拖裎仪疤熘v過的，交易市場有很多細節(jié)、很多陷阱，我們所說的待機、順勢、控倉、止損、持盈、止盈這六大法則，也可以說是六個環(huán)節(jié)，只要有一個環(huán)節(jié)做不到好或做不到位，你就會虧錢，或者說賺不到錢，最多只能和市場打個平手，賺不到大錢、賺不到像樣的錢，必須把所有環(huán)節(jié)都到位才能賺到大錢，可以說隨便一根稻草就能把你絆倒，必須把所有的事都做好，把所有的細節(jié)處理好，那么如何把所有的環(huán)節(jié)都做好，把所有的細節(jié)處理好，唯一的途徑就是聽課、聽課再聽課，聽一遍還不行，還要把所有的錄像反復的復習，要復習3-5遍，最少3遍，做到這樣的朋友，才稱得上是有心人。你要是粗枝大葉的，做什么事情都馬馬虎虎的，那你就不能在這一行站住腳、不能成功。”

老師您辛苦了?。。?/span>

感恩老師的無私奉獻?。?！

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c84678d0102e1lv.html