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利率期限結構主要包括四種類型。
(a)顯示的是一條向上傾斜的利率曲線，表示期限越長的債券利率越高，這種曲線形狀被稱為“正向的”利率曲線。
(b)顯示的是一條向下傾斜的利率曲線，表示期限越長的債券利率越低，這種曲線形狀被稱為“相反的”或“反響的”利率曲線。
(c)顯示的是一條平直的利率曲線，表示不同期限的債券利率相等，這通常是正利率曲線與反利率曲線轉化過程中出現(xiàn)的暫時現(xiàn)象。
(d)顯示的是拱形利率曲線，表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向關系；期限相對較長的債券，利率與期限呈反向關系。從歷史資料來看，在經濟周期的不同階段可以觀察到所有這四條利率曲線。
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