一個完整的交易系統(tǒng)包含了成功的交易所需的每項決策：市場（選擇什么品種）、頭寸規(guī)模（頭寸規(guī)模多大比較合適，資金如何管理）、入市(何時買賣)、止損（何時退出虧損的頭寸 ）、離市（何時退出贏利的頭寸）、策略（如何買賣）等等關(guān)鍵問題。 

    纏論中多次提及如何建立一個簡單交易系統(tǒng)的問題，如第12課的均線買賣系統(tǒng)、第16課的中小資金高效率買入法、第38課同級別分解的機械化交易系統(tǒng)、第49課中的利潤最大化的操作模式等等。纏論是非常優(yōu)秀的市場分析理論，幾乎涉及交易的所有方面，只可惜比較零碎，每個人都需要構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。

    筆者重點關(guān)注的是國內(nèi)期貨，下面以期貨為例說明如何構(gòu)建一個簡單的交易系統(tǒng)。首先，選擇成交最活躍的品種，在三大交易所中選擇滬銅、滬鋅、滬橡膠、棉花、PTA、白糖、豆油、棕櫚油等品種。 

    對于中小資金，一次只交易一個品種，杠桿比例大約5倍，單筆最大虧損額度為資金量的8%左右，如果連續(xù)三次虧損則減少交易規(guī)模。 

    下面以做多為例，做空反之。在日線底部分型確立后，一次性建立多頭倉位，跟蹤倉位看是否延伸成日線一筆，如果出現(xiàn)底部分型失敗就止損平倉，否則就持倉直到一個有效的頂部分型確立后平倉。在底部分型構(gòu)建中下探失敗后建立倉位，在頂部分型構(gòu)建中上沖失敗后平倉，中途配合均線與趨勢線跟蹤倉位。這樣一個以日線分型為基礎(chǔ)的最簡單的交易系統(tǒng)的雛形就建立起來了。

    也就是說，只有在出現(xiàn)日線頂、底分型時才進場操作，其余時間就是持倉或持有現(xiàn)金頭寸等待，絕大部分時間是處于一個等待與關(guān)注的過程中。每日關(guān)注一些可能出現(xiàn)日線頂、底分型的品種，對于出現(xiàn)頂、低分型雛形的品種，需要關(guān)注其分型的有效性，也就是是否延伸成日線筆。 

    如何識別中繼頂、底分型是個交易系統(tǒng)成功的關(guān)鍵點，有效的頂、底分型一般對應(yīng)下列幾個要求：1、是否有效站穩(wěn)5日線；2、小級別是否出現(xiàn)第三類買賣點；3、是否有效站穩(wěn)分型上沿。另外，利用均線輔助加以判斷，一個有效的日線筆至少會延伸6個交易日，如果力度足夠，一般會有效突破13日線，如果能夠突破34日線，則力度更佳。是否突破趨勢線也是一個重要的判斷依據(jù)，如果不能有效突破上一波的趨勢線，說明力度不夠。均線兼有力度與時間的功能，在預(yù)期的時間內(nèi)不能走強并突破中期均線，日線筆延伸的力度也值得懷疑。

    判斷有效分型的力度需要配合均線、趨勢線與時間周期等因素。這個簡單交易系統(tǒng)的風(fēng)險主要是分型判斷失誤，建倉時不能等分型有效確認(rèn)之后，而是在分型構(gòu)建之中，這樣操作的難度也增加了。

    如果配合次級別走勢，操作效果可以明顯提高，日線一筆對應(yīng)30F走勢段，同時對應(yīng)5F走勢類型，盡量操作5F趨勢類型，這樣收益率更高。這個交易系統(tǒng)的本質(zhì)是按照5F級別來操作，盡量不參與5F中樞震蕩。5F走勢類型是30F走勢類型的一部分，所有在操作中識別30F中樞與5F中樞是關(guān)鍵。