摘要:程序化交易最早起源于1975年的美國,到了90年代以后,國外發(fā)達的期貨期權(quán)衍生品市場70%的交易是通過程序化交易全自動交易模型來實現(xiàn)的,成為了市場上主要的交易方式。目前國內(nèi)市場基本上還是以主觀交易為主,隨著計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在全球的普及,期貨市場中的程序化交易逐漸被越來越多的投資者所青睞,使得程序化交易在中國的發(fā)展速度也越來越快,發(fā)展的空間也在不斷地被擴大。期貨中國網(wǎng)本期整理了幾位國內(nèi)程序化交易高手,總結(jié)他們的操作理念和經(jīng)驗,給廣大投資者以參考。 |
| |
| |
| 嚴圣德(網(wǎng)絡(luò)昵稱:六年、f六年)福州人,學(xué)醫(yī)出身,做過一年醫(yī)生,做過幾年銷售,開過一個小工廠,做過股票,覺得人生不夠成功,于是轉(zhuǎn)做更“給力”的期貨,期待華麗轉(zhuǎn)身。 期貨交易近6年時間,前一年半一個人悶頭做,沒有交流,買了很多書都看不懂,持續(xù)虧錢。到一年半的時候開始有點感覺,但還是有所虧損。到兩年的時候即2008年初開始持續(xù)盈利,2008年7月開始網(wǎng)上裸單至今帳戶權(quán)益從8.3萬到現(xiàn)在的兩千多萬,凈值從1到現(xiàn)在的66.86,現(xiàn)以系統(tǒng)化交易為主,短中長均有涉及。 2010年上海中期程序化交易大賽機組冠軍、機組人組總冠軍,收益率408.50%;2009-2010年藍海密劍期貨實盤大獎賽陸軍組第二名,收益率326%榮獲中校晉銜獎,2010-2011年藍海密劍期貨實盤大獎賽以純?nèi)諆?nèi)短線交易模式榮獲上校晉銜獎、機槍手第二名,收益率95.03%,盈利166萬。 相關(guān)鏈接: 期貨中國專訪六年:活著是最重要的事,穩(wěn)定就是暴利 專訪藍海英雄嚴圣德:黑貓/白貓,抓到老鼠就是好貓 |
| |
| 王黎博士,杭州龍旗科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人和首席投資官 畢業(yè)于清華大學(xué)計算機系,后赴美進修,共獲得一個博士學(xué)位和四個碩士學(xué)位,研究覆蓋金融、統(tǒng)計、運籌學(xué)和計算機科學(xué)等多個領(lǐng)域,學(xué)術(shù)水平在數(shù)據(jù)挖掘和人工智能等領(lǐng)域達到世界領(lǐng)先水平。 曾就職于世界頂級資產(chǎn)管理公司美國貝萊德(BlackRock)公司(又稱為黑巖,該集團不同于全球最大私募股權(quán)基金之一的黑石集團The Blackstone Group),任大中華地區(qū)首席基金經(jīng)理及量化分析師,具有豐富的量化投資經(jīng)驗,研制的量化投資模型在亞洲、新興市場及北美股票市場中控制著上百億美元資產(chǎn)的交易。 相關(guān)鏈接: 期貨中國專訪王黎:用科學(xué)量化投資創(chuàng)造財富不是夢想 |
| 章位福期貨程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,現(xiàn)居浙江。 網(wǎng)名“我是傳奇”,CCTV證券資訊頻道《期貨時間》期貨兵器譜實盤展示賬戶“倚天劍”打造者。 少年時因家境一貧如洗,初一下學(xué)期就輟學(xué),做了一年多陶瓷工后改做理發(fā)師,經(jīng)過12年時間的努力,白手起家,從一名普通的理發(fā)師成長為20余家連鎖美發(fā)店的老板。 2003年開始接觸股票投資,2009年底參與期貨交易。通過努力自學(xué)和參加相關(guān)金融培訓(xùn)課程,2010年實現(xiàn)了期貨程序化自動交易。2010年收益率85%,2011年收益率54.8%,2012年收益67%左右,期間最大回撤13.8%。使用金字塔平臺自動化交易,日內(nèi)策略為主,股指商品均有涉及,多品種、多周期、多策略組合交易。 相關(guān)鏈接: 期貨中國專訪理發(fā)師:用可控的系統(tǒng)方式做期貨投資 我是傳奇:構(gòu)建品種組合 均衡配置資金 |
| |
| 馮正平網(wǎng)名“悍馬”,“悍馬定理”創(chuàng)始人,職業(yè)投資人。 1997年涉足投資市場,長期從事市場定量研究工作。2008年開始專職股票、期貨、外匯等交易,開發(fā)過多種交易策略。2010年開始研究組合投資,結(jié)合對市場的統(tǒng)計分析心得,研發(fā)出自己的投資組合分析方法,并開發(fā)成應(yīng)用程序。開發(fā)的程序化模型年平均收益率遠高于市場平均水平。2011年實現(xiàn)43%收益率,一年的收益最大回撤比為3.5:1。在長期研究思考程序化交易的基礎(chǔ)上,總結(jié)出系列“悍馬定理”。 相關(guān)鏈接: 期貨中國專訪【悍馬】馮正平:程序化交易要面向未來 馮正平:程序化取代不了人腦 馮正平:我的模型類似于武術(shù)中的散打 |
| 嚴衛(wèi)華網(wǎng)名:dot.山人 浙江麗水人,現(xiàn)居杭州,杭州蘭冠投資投資總監(jiān),曾任廣江投資投資總監(jiān)。畢業(yè)于華南理工大學(xué),工學(xué)士、理學(xué)士雙學(xué)位。17年股票交易經(jīng)驗、10年期貨交易經(jīng)驗、4年量化投資實盤經(jīng)驗。 大學(xué)期間開立股票賬戶,開始了漫長投機生涯,前期股票投資一帆風(fēng)順,2002年轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨交易,第一年吃了大虧,在2003年的豆粕交易中,由于逆勢做空,賬戶爆倉,多年積累的財富化為灰燼,痛定思痛,從此開始專研交易策略、資金管理、程序化交易技術(shù)。期間經(jīng)歷了主觀交易、規(guī)則化半自動交易、全自動量化交易三個階段。有成熟的資金管理體系,擁有上百套程序化交易策略,擅長多策略組合交易,同時涉足股指期貨和商品期貨,是國內(nèi)程序化交易和對沖基金領(lǐng)域的實踐者和開拓者。 任廣江投資公司投資總監(jiān)期間曾將管理的600萬賬戶資金一年之內(nèi)達到2146萬,從事量化投資后,管理的多個賬戶在風(fēng)險可控的情況下連續(xù)三年獲得50%-80%的投資回報。 相關(guān)鏈接: 期貨中國專訪嚴衛(wèi)華:資金管理和風(fēng)險控制是生存之本 |
| |
期貨中國網(wǎng)翁建平編輯整理 |