具體在stdafx.h中需要include什么頭文件,取決于用戶在AppWizard中的選擇. 
比如: 
#include <afxwin.h>       // MFC core and standard components 
#include <afxext.h>       // MFC extensions 
#include <afxole.h>       // MFC OLE classes 
#include <afxodlgs.h>   // MFC OLE dialog classes 
#include <afxdisp.h>     // MFC Automation classes 
...... 
等等,這樣,就方便多了.所以,stdafx.h是自動生成的.這就使得用戶在開發(fā)中不必在每一個cpp文件中都煩瑣的include頭文件了,而且,維護(hù)起來也方便. 
在生成stdafx.h頭文件的同時,也生成了stdafx.cpp源文件,該源文件只包含#include \"stdafx.h\"語句,這是在編譯過程中第一個被編譯的文件,編譯的結(jié)果保存在一個名為stdafx.pch的文件里。 (擴(kuò)展名pch表示預(yù)編譯頭文件。)當(dāng)Visual C++編譯隨后的每個.cpp文件時，它閱讀并使用它剛生成的.pch文件。 Visual C++不再分析Windows include文件，除非用戶又編緝了stdafx.cpp或stdafx.h。 
看了這樣的講解,我馬上就實驗了一下,自己新建立一個windows窗口項目,很快,就生成了stdafx.cpp和stdafx.h. 
并且,在主源文件form1.cpp中,就include此頭文件stdafx.h. 
以上情況,只在使用AppWizard來自動生成項目的時候,才出現(xiàn).否則,就沒有必要include此頭文件stdafx.h了 


補(bǔ)充： 
Standard Application Fram Extend
沒有函數(shù)庫，只是定義了一些環(huán)境參數(shù)，使得編譯出來的程序能在32位的操作系統(tǒng)環(huán)境下運(yùn)行。

Windows和MFC的include文件都非常大，即使有一個快速的處理程序，編譯程序也要花費(fèi)相當(dāng)長的時間來完成工作。由于每個.CPP文件都包含相同的include文件，為每個.CPP文件都重復(fù)處理這些文件就顯得很傻了。
為避免這種浪費(fèi)，AppWizard和VisualC++編譯程序一起進(jìn)行工作，如下所示：
 
1.AppWizard建立了文件stdafx.h，該文件包含了所有當(dāng)前工程文件需要MFCinclude 文件。且這一文件可以隨被選擇的選項而變化。
 
2.AppWizard然后就建立stdafx.cpp。這個文件通常都是一樣的。

3.然后AppWizard就建立起工程文件，這樣第一個被編譯的文件就是stdafx.cpp。
 
4當(dāng)VisualC++編譯stdafx.cpp文件時，它將結(jié)果保存在一個名為stdafx.pch的文件里。(擴(kuò)展名pch表示預(yù)編譯頭文件。)

5.當(dāng)VisualC++編譯隨后的每個.cpp文件時，它閱讀并使用它剛生成的.pch文件。
VisualC++不再分析Windowsinclude文件，除非你又編緝了stdafx.cpp或stdafx.h。

 (還要說一句，Microsoft并非是首先采用這種技術(shù)的公司，Borland才是。)在這個過程中你必須遵守以下規(guī)則：
1.你編寫的任何.cpp文件都必須首先包含stdafx.h。
7如果你有工程文件里的大多數(shù).cpp文件需要.h文件，順便將它們加在stdafx.h(后部)上，然后預(yù)編譯stdafx.cpp。

2.由于.pch文件具有大量的符號信息，它是你的工程文件里最大的文件。
如果你的磁盤空間有限，你就希望能將這個你從沒使用過的工程文件中的.pch文件刪除。執(zhí)行程序時并不需要它們，且隨著工程文件的重新建立，它們也自動地重新建立

　　stdafx.h文件中包含了一些必要的頭文件（如afxwin.h），對應(yīng)于stdafx.h有一個stdafx.cpp文件，該文件內(nèi)包含一句： #include "stdafx.h"，其作用是令編譯器編譯出一個stdafx.obj預(yù)編譯頭文件（pre-compile header，需要設(shè)置編譯選項），在下次編譯時以降低總的編譯時間。若使用ClassWizard定義新類，則有可能在stdafx.h中增加新的 include files。比如，若選用MFC template classes，stdafx.h中便會增加：#include <afxtempl.h>。
 
注：
1.afxwin.h是MFC編程的必需文件，其中包含如CString，CEdit類運(yùn)行所必需的頭文件，最好保證該句在頭文件首行；它還會調(diào)用windows.h，改頭文件包含有數(shù)據(jù)類型的定義、API入口點定義和其它有用的參數(shù)信息；
2.非MFC工程使用MFC庫時最常見的問題就是windows.h重復(fù)包含錯誤：fatal error C1189: #error :  WINDOWS.H already included.  MFC apps must not #include <windows.h>；

3.#define WIN32_LEANAND_MEAN，在windows的頭文件中拒絕接受MFC類庫，以加速編譯時間；
4.afx - afx中的af指的是Application Frame的縮寫，曾經(jīng)有一個技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊專門作Application Frame，后來給這個團(tuán)隊命名用afx，x本身沒有含義，只不過構(gòu)成一個響亮的口號，后來就一直沿用下來。
5.
#if _MSC_VER > 1000                      //表示版本
#pragma once                             //避免頭文件之間的相互包含

#endif // _MSC_VER > 1000

6.建立了一個新的空的工程,項目中的stdafx.cpp使用的是Create Precompiled Header (/Yc)，而其它.cpp是用的Use Precompiled Header (/Yu)，并且Create/Use PCH Trhough File都是stdafx.h