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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)書目 2008-07-26 11:25 Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons. Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（資格最老，我的啟蒙書） Maddala, G. S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall. Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The Dryden Press.（前四本似乎是大學(xué)部程度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中最為流行者） Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, T.-C. Lee, and H. Lutkepol, 1988, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本書嘗試少用數(shù)學(xué)而多以文字來解釋一些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念） Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本書善用簡(jiǎn)單例子解釋一些重要的基本觀念，本書缺點(diǎn)在于未能包括一些新課題） Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill. Thomas, R. L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley. Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（書中包含了一些實(shí)例應(yīng)用） Ghosh, S. K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（書中包含了一些實(shí)例應(yīng)用） Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本書較薄較淺，適合統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)較弱的讀者） Draper, N. R. and H. Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本書和下一本書均是非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)者學(xué)回歸分析常用的教科書） Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin. 中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)： Greene, W. H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最暢銷的研究所計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，包含范圍很廣，但常有解釋不清的地方。本書作者也是一個(gè)相當(dāng)流行的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Limdep 的作者） Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本書尚未出來時(shí)最暢銷的研究所計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書） Fomby, T., C. Hill, and S. Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎沒有前兩本書暢銷，所包含的教材沒有前兩本書廣，但對(duì)書內(nèi)有的課題解釋較為清楚，我個(gè)人對(duì)之有偏愛） Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, Harvard University Press.（內(nèi)容較前幾本書深） 進(jìn)階計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)： Maddala, G. S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.（是研究受限應(yīng)變量模型的必讀之作，印度籍作者前些時(shí)候剛過世，全書文筆流暢，極易閱讀） Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.（地方研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經(jīng)典） Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追蹤資料的新書，作者在追蹤資料領(lǐng)域著作良多） White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在七零年代以前以矩陣代數(shù)作為主要分析工具，作者是將嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)統(tǒng)分析工具介紹到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)鍵人物，作者在這方面的貢獻(xiàn)可由本書看出，作者近年來的貢獻(xiàn)則在下一本書） White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, Cambridge University Press. Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press.（讀者可由本書看出，近年來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所需的數(shù)學(xué)工具和數(shù)學(xué)系所研究的機(jī)率理論不分軒輊） Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge University Press.（本書性質(zhì)接近前書） Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.（許多計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型都可說是非線性模型的特例，因此作者強(qiáng)調(diào)以統(tǒng)一的分析方法來研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。喜歡以抽象方式研究問題的人將會(huì)喜歡這本書，但對(duì)大多數(shù)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)只為實(shí)證分析的人而言，本書將可能不是很有用） 矩陣代數(shù)： Graybill, F. A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)乃至統(tǒng)計(jì)學(xué)所需的矩陣代數(shù)大部分包括在這本書內(nèi)） Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag. （附錄里的矩陣代數(shù)相當(dāng)實(shí)用，可補(bǔ)充前一本書） 時(shí)間序列專書： Granger, C. and P. Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但卻仍然很有用的入門書，數(shù)學(xué)不深，但時(shí)間數(shù)列的基本概念都被提到） Brockwell, P. J. and R. A. Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本書相當(dāng)暢銷，作者是統(tǒng)計(jì)學(xué)家，對(duì)時(shí)間數(shù)列題材的選擇和處理都是標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方式，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)?shù)蔡峁┫喈?dāng)多的直覺解釋，是一本不錯(cuò)的入門書。本書的缺點(diǎn)是，對(duì)經(jīng)濟(jì)研究所關(guān)心之不穩(wěn)定數(shù)列的討論太少，必須要有其它書作為補(bǔ)充） Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.（像是一本時(shí)間數(shù)列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的百科全書，螞蟻般的小字加上八百頁(yè)的重量真是讓人氣都喘不過來，作者行文嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，每一個(gè)等式都附有證明，但大多數(shù)的讀者可跳躍式的閱讀而沒有問題，除了可學(xué)到不少東西，每天帶來帶去也可練就一身肌肉） Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons. Mills, T. C., 1990, Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press. Harvey, A. C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本書和前兩本書都是為經(jīng)濟(jì)系學(xué)生所寫的時(shí)間數(shù)列入門書） Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, Oxford University Press. Banerjee, A., J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.（本書和前一本書的內(nèi)容正如本書書名所示，是近二十年來時(shí)間數(shù)列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主流） Maddala, G. S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press. （內(nèi)容和前兩本書差不多，但寫得深入淺出，相當(dāng)易讀） Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬于前幾本書的進(jìn)階研究，相當(dāng)難，需要很好的數(shù)學(xué)訓(xùn)練才能看得懂） Reinsel, G. C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（統(tǒng)計(jì)學(xué)者所寫，書薄而易懂，是本不錯(cuò)的多變量時(shí)間數(shù)列模型的入門書） Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多變量時(shí)間數(shù)列模型的一本百科全書） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用： Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數(shù)個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)課題為主軸，穿插以實(shí)證研究所需計(jì)量方法的討論，本書缺點(diǎn)是所討論的經(jīng)濟(jì)學(xué)課題嫌過時(shí)，敘述也過于冗長(zhǎng)，讓讀者抓不到重點(diǎn)） Intriligator, M., R. Bodkin, and C. Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論有一個(gè)精簡(jiǎn)的闡述，再輔之以一些簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用） Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.（內(nèi)容包括了財(cái)務(wù)學(xué)者所需要的許多計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，創(chuàng)造了一個(gè)新學(xué)門「計(jì)量財(cái)務(wù)學(xué)」） Taylor, S. J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科書，而是研究財(cái)務(wù)學(xué)時(shí)間數(shù)列資料的一本專著，讀者可學(xué)到許多財(cái)務(wù)學(xué)時(shí)間數(shù)列資料的性質(zhì)） Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, Basil Blackwell.（本書是所謂個(gè)體計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的典范，讀者可看到個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論使如何的和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型緊密的結(jié)合在一起） Fair, R. C., 1994, Testing Macroeconometric Models, Harvard University Press.（介紹六零、七零年代非常流行但現(xiàn)在已風(fēng)光不再的多方程式總體計(jì)量模型，本書易讀，讀者可看到一些不是很難的計(jì)量模型是怎樣的應(yīng)用到總體經(jīng)濟(jì)的實(shí)證研究中） Morgan, M. S., 1990, The History of Econometric Ideas, Cambridge University Press.（內(nèi)容正如書名，說明五零年代以前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家是如何的從一些問題的研究中，逐漸的發(fā)展出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這個(gè)學(xué)門） 相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)： DeGroot, M. H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本統(tǒng)計(jì)入門書，在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)系大學(xué)部及研究所相當(dāng)流行） Hogg, R. V. and A. T. Craig, 1995, Introduction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （數(shù)統(tǒng)入門的經(jīng)典之作，長(zhǎng)久以來幾乎壟斷該市場(chǎng)） Bickel, P. J. and K. A. Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作為前一本書的補(bǔ)充，包含了一些對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究有用的統(tǒng)計(jì)教材） Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作為前幾本書的補(bǔ)充，所呈現(xiàn)的是英國(guó)式的統(tǒng)計(jì)學(xué)研究方法，重視直觀概念的闡釋，而比較少做嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)的推導(dǎo)，和美式教科書有所不同）機(jī)率理論及相關(guān)數(shù)學(xué)：（機(jī)率理論及數(shù)學(xué)教科書汗牛充棟，任何人都可輕易的開出三五十本由淺到深的參考書，這里我列了三本較深的書，只稍表我個(gè)人的偏好） Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是數(shù)學(xué)系或統(tǒng)計(jì)系研究所機(jī)率理論課程常用的教科書，也是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家所常引用的一本書） Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介紹一般化地方極限定理的經(jīng)典之作，對(duì)一般化地方極限定理的了解，已經(jīng)是現(xiàn)今理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家不可或缺的常識(shí)了） Royden, H. L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實(shí)變量分析是研究機(jī)率理論的基礎(chǔ)，本書簡(jiǎn)單清楚，是實(shí)變量分析課程常用的教科書） I am happy 有80%的書，我有所接觸。 對(duì)其分類，我有一些不同的看法，如 雨宮那本advanced econometircs,絕不應(yīng)該放在中級(jí)水平之中，這不是說我水平不夠，而是我的比較。書中將的非常的理論化，比dividson等那本我常用的書有過之。唯一的不足是有點(diǎn)老了，但我絕不會(huì)把它放在中級(jí)書中?？梢钥闯鲎髡卟]加入一些好的新書，如ruud的書，wooldridge的書，最關(guān)鍵的是他沒有g(shù)alant的那本intro to econometric theory.這是個(gè)大牛校phd課程中計(jì)量學(xué)第一們可的必備教科書。這是一本從測(cè)讀角度講書計(jì)量統(tǒng)計(jì)的書，很薄。但很dense.一般沒有基礎(chǔ)的人學(xué)起來很吃力，但學(xué)完后會(huì)覺得這是一本非常好的教材。 harvey的時(shí)序的書中有大量的基礎(chǔ)計(jì)量知識(shí)，是我的良師益友。其中的大量結(jié)論非常有價(jià)值。推薦閱讀。 感想太多，慢慢道來。 Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press 這兩本書被放在了同一類下。其實(shí)后者試一本很標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量學(xué)參考或教科書。雖然對(duì)象試一，二年級(jí)的學(xué)生，但很有難度。（唯一的缺陷是沒有任何習(xí)題）。但第一本書，我不想說他是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的書，因?yàn)檫@根本就是本數(shù)學(xué)書，非常全面的介紹了測(cè)讀，拓?fù)?，概率，隨即過程等理論。我覺得這是做理論計(jì)量研究中才會(huì)使用，而一般的人都可以看后一本書。 Maddala還有一本計(jì)量學(xué)，我用過其中講述矩陣的附錄，很一定的參考價(jià)值。 要搞理論計(jì)量，還有一本書“matrix differential calculus with applications in stat and econometrics”是最好的必讀書?？上F，在美國(guó)一本舊書最便宜的也要200多刀。高的有點(diǎn)可笑，全書也就3，4百頁(yè)。 iamhappy 這個(gè)list基本上把我的圖書館書加上計(jì)量學(xué)的書都列了出來，有一些我看過名字但還不曾讀過，可能是因?yàn)橛幸恍?shù)已經(jīng)很牢，不夠前沿的緣故，老師也從沒推薦過。 Royden, H. L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實(shí)變量分析是研究機(jī)率理論的基礎(chǔ)，本書簡(jiǎn)單清楚，是實(shí)變量分析課程常用的教科書）作者說它簡(jiǎn)單，我很佩服，我覺得這本書雖是入門書，但并不簡(jiǎn)單，尤其是自學(xué)起來還是會(huì)很吃力的，原因是royden的證明中省去了很多，讀者必須要有“填空”的功力才能仔細(xì)閱讀，如果指把其當(dāng)成一本參考書，也不必那樣做。我學(xué)的時(shí)候是由于有個(gè)非常好的老師，所以把內(nèi)容串得非常好，章節(jié)之間的聯(lián)系，其中的數(shù)學(xué)歷史被老師講得清清楚楚，這決非是只看這本書能學(xué)到的。 提到學(xué)實(shí)分析，我還推薦一本書。是由Yeh所寫的lectures on real analysis.這本書猶如百科全書，特別適合自學(xué)，我當(dāng)時(shí)就是把這本書和royden那本書一起看的，yeh的書沒有“hole”，對(duì)于我這種入門的人來說是再好不過了。書也不貴，一般30刀應(yīng)該可以搞定。 另外一本經(jīng)典的時(shí)序的書是由pristley所寫的time series and spectral analysis(好象是這個(gè)順序)。上下冊(cè)。這本書雖然年份較老，但并不影響其經(jīng)典書的地位，該書是為ee等專業(yè)的學(xué)生所寫，但對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)生同樣是難得的好書。書中對(duì)大量其她書中找不到的有用內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，其中的概率復(fù)習(xí)那章也寫得很好，有點(diǎn)galant的書的味道，（當(dāng)然后者是90年代中才寫的）。他對(duì)spectral analysis的精彩講解就不用多說了。 最近又接觸到不少好書。 ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach. 讓我看得如癡如蜜，原本是為了學(xué)習(xí)其中對(duì)假設(shè)檢驗(yàn)的描述，但發(fā)現(xiàn)其他章節(jié)也是經(jīng)典。該書把我喜愛的博弈論和統(tǒng)計(jì)學(xué)有機(jī)的結(jié)合在了一起。就檢驗(yàn)?zāi)钦聛碇v，其難度（當(dāng)然，廣度，深度）遠(yuǎn)不及經(jīng)典中的經(jīng)典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因?yàn)閒erguson不假定讀者有測(cè)度論的知識(shí)。 Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對(duì)其中常用的非常重要的數(shù)學(xué)方法有專門的章節(jié)。無(wú)奈小弟我數(shù)學(xué)功力還有待提高，一些內(nèi)容還得借助參考書或請(qǐng)教高人才能弄明白。 2008-05-04 22:05 | 刪除 這些書都是相當(dāng)經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著作和教材?；疽彩乾F(xiàn)在大學(xué)教育最流行的教材了。 當(dāng)然沒有包括最新的日本一個(gè)著名的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hayashi的Econometrics。這本書是現(xiàn)在最流行的研究生教材之一。 最新的比較流行的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門教材有： James H.Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics.Pearson Education,2003. Jeffrey M. Wooldridge：Introductory Econometrics： A Modern Approach。好像已經(jīng)有三版了。 中級(jí)的有： Jeffrey M. Wooldridge： Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data。做應(yīng)用微觀的尤其推薦這本書，有大量的有關(guān)微觀的empirical case。迄今為止只有一版，相當(dāng)經(jīng)典。 |
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