電子程序：# ]" h) t; v" ^" M& W& n3 q
" P' x: C& [+ |, Z  `國外風(fēng)靡一時的小額指令執(zhí)行系統(tǒng)（small order Execution System，簡稱SOES），像Laser等交易軟件就能實現(xiàn)這個系統(tǒng)的建立與執(zhí)行。- Y0 w7 d# z7 C3 B
電子單利用者：國內(nèi)基本運(yùn)用從國外引入的ECN套利策略，不過被淘汰得很快，而且這種套利機(jī)會只存在于大部分人發(fā)現(xiàn)它之前，當(dāng)然這種方法也更新得很快。嚴(yán)格意義上來講，使用這些方法的交易員不能算是莊家。
) j: J2 Y* u' b. C9 o機(jī)器單從何來：0 f% D; ^8 A) W: |0 r
% O' C5 H# m1 `: l% m" H2 D+ G. t+ Z   a,當(dāng)改變了股票的層次結(jié)構(gòu)時，就會出現(xiàn)機(jī)器單，比如，在80處引不出單，一手一手引到85，甚至89，90，就會引出單，如果用大單近距離逼，也有可能引出單。) F6 S8 `5 J+ u2 G% b8 n' W9 I& \: `! d: s* h6 y
   b,順勢推，就很容易引出單。基本原理為利用引出的單改變層次結(jié)構(gòu)。% Z, h% t- J$ ~0 _
# @- ?3 {# z1 |" |   c,利用逼近的大單，（2和1的相隔價），打破當(dāng)前價位，從而改變層次結(jié)構(gòu)。1 M6 F# q  |% h# S* E
即：利用大單或者大盤的力量，改變層次結(jié)構(gòu)后，騙機(jī)器以為趨勢改變，就會引出機(jī)器單，進(jìn)貨后，再次利用大單或大盤的力量改變層次結(jié)構(gòu)，出貨。最關(guān)鍵是改變層次結(jié)構(gòu)。; K- O. U: ?/ k- ~6 ]: Z( n
暗盤從何而來：" d8 A6 k# `1 N) l& q) r" A" y9 y7 M6 y5 k7 g
暗盤和一般的明盤機(jī)器單有不同的地方，明盤機(jī)器單對filler比較敏感，而暗盤對成交量比較敏感。爆量最容易引起暗盤的介入。, l6 R  X& y7 Z: r, t9 d* z- \
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引單（壓盤）：4 m7 K$ H. K) d6 a- R  W  t! e
引單的正確方法:由于機(jī)器同時對單子數(shù)量和速度起反應(yīng),所以,引單的正確方法為: 快速出引單,由于速度快,當(dāng)前價我自己放兩手,但給人有單子跟出來的感覺.8 b* F5 O3 i% N; G% V; g( \; |
引單的另一技巧,在受挫時,把引單引向不可能的價位,不怕被吃.
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; V9 s9 V  l% G6 n9 a坐莊：5 ?0 g8 \# i( y$ N1 K: s
* l8 K; h6 }: \; W那我就說說坐莊吧?；旧隙际抢冒当P來出貨。很多公司都有專門的搜股票的軟件，這些軟件可以搜出有暗盤的股票，SW公司交易軟件上就有一個類似眼睛的東西可以搜出帶有暗盤的股票。大家都會偶爾會碰到有暗盤的股票，比如用CSD這個ECN掛單發(fā)現(xiàn)，不用排隊直接就可以進(jìn)去，這就是暗盤。假如我用軟件搜出在OFFER方有CSD暗盤的股票。經(jīng)過測試以后，就可以收集股票。如現(xiàn)在盤面如下：4 f& J8 x8 |! A& H+ _  D& [* W& R
BID 1.01          OFFER1.02% L! |+ J- U& N# m! d& C. L, Z7 d
NYSE 200手        NYSE 50手  4 d- A) Q/ ?8 [; I. Q. I
- l: i* Y2 F6 |( l& Z; P' s% JBATS 80手         BATS 30手( J! N6 }4 W. L7 N0 b2 k9 Z: E/ ?! q- z
ARCA 30手         ARCA 20手$ \/ E2 D$ v, p: U8 Z
& u4 V; g" M& t0 Q' ?此時你應(yīng)想辦法在1.01進(jìn)去，比如你在1.01吃到20000股后你覺得差不多了，然后就開始推股價。推股價一般都是用能ROUT的ECN，比如ARCA ROUT。把1.02的單全部拍掉，吃進(jìn)10000股。此時你的成本大概是1.0133，此時價位變成BID1.02 OFFER1.03。這時你就可以直接用CSD全部在1.03出掉。當(dāng)然這里面也有風(fēng)險，你不知道CSD暗盤里有多少股，如果只有2萬股的話，那你1萬股就出不掉。暗盤有時候只在某一個的價位才有，比如只在1.03才有其他價位沒有，而有時候暗盤在某一特定段的價位都有，價位變了暗盤也會跟上來或跟下去。坐莊的話一般都是找成交量一個晚上只有幾十萬的股票。所以坐莊的關(guān)鍵是找出有暗盤的股票，聽高手說現(xiàn)在這種坐莊方法估計早晚都會被淘汰掉，因為現(xiàn)在越來越多人做了，暗盤越來越多人了解，了解的人多了，套利就會消失，這也是套利永恒不變的定律。
, h' e* K' \  h/ d5 W) m4 m坐莊：
0 K1 W1 D+ P1 u4 n5 J8 @( l莊家一般不會涮人，因為他們也是為了賺錢，莊家的方法一般分為8種左右吧，現(xiàn)在常見的就只有3 4種了，以前的400手進(jìn)的莊現(xiàn)在都不怎么做了，現(xiàn)在常見只是一種 還有其他3 4種吧，我再介紹其他三種：& @* z/ ?6 s# g! B
; G5 H( G6 c* L- u2 g* z& V1。 就是D進(jìn)出的，一般是先把價位用大手?jǐn)?shù)往下壓，壓完暗管道D進(jìn)，然后利用自己的buypower強(qiáng)撐上去，然后暗管道D一次出去
% M7 U& B8 ^! b$ i2。用EDGA，有時候也會有EDGX或者是T管道的。  }2 Z: A% a/ i; ?4 z2 `
! e" o; V. m: r$ P9 v$ H3。兩邊藏T進(jìn)出的莊，莊家利用buypower往下壓價位 壓到一個價位時 只空著T不擺 其他管道擺很多然后莊家藏T 然后進(jìn)倉，進(jìn)來后價位撐高，利用同樣手法，藏T出。  5 T5 t/ I/ g8 u# `0 i6 J- P
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再提出一點就是，跟莊時，EDGA是首選管道，別的管道跟莊用的管道很難路由的，如果沒有開暗D的話，建議用EDGA就好。
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+ I6 l  r& {. s& t4 u1 D( Y' B; p炒牌：9 [# W% m5 x% `
其實炒牌和做莊有著很多的相似.很多時候他們是一種結(jié)合.由于現(xiàn)在的市場量逐步的放小.所以做莊是還不錯的獲利方法.但是,很多人誤解了做莊的實際要求.操作起來存在很多見利不收的情況,最后砸在手里很多股沒有地方出.這些都是做莊的失誤和心理上對自己支配過多造成的.還有些時候是在一個高風(fēng)險的機(jī)會進(jìn)場.我總結(jié)做莊炒牌有著這樣的一些要求:9 l) L: e2 J6 d# v# x( u5 B! m6 F/ ]# y0 U7 D3 G9 T: y  v
1,市場可以沒有太好的趨勢.但是市場來回打也總有個大致的方向.
1 h2 i. U( S! Z/ A2,股票的量比較小.小到什么程度呢?一天不要超過30萬成交量的要容易操作.因為我們大家的BP還是不太大.
* J3 D1 V6 v  Z- J$ F; u& n$ I/ x: A3,我們第一次進(jìn)場的時候最好是背靠支持.% l9 W6 k# V5 x
5 Q8 F' L* \" A1 B8 M4,我們在掛單炒價的時候應(yīng)該有電腦跟牌.這樣價格更容易動.
! h& l. k3 u3 Y( g+ K5,應(yīng)該在獲利的時候逐步出場.并且逐步加倉., Y6 G4 y; `# _; z: b( v) t7 Y# t& |
6,在有大莊和你對著干的時候.不用去拼獲利和美金.速度出場