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※資金復(fù)利增長
股市里有很多人眼高手低，有時(shí)甚至對月盈利10%這樣的目標(biāo)不屑一顧，可是跌打滾爬若干年后才發(fā)現(xiàn)，能少賠點(diǎn)錢的就是英雄了！其實(shí)，像股神巴菲特這樣的大腕級人物也不過年獲利30%而已。我們制訂的月盈利10%的目標(biāo)，實(shí)質(zhì)上折合年獲復(fù)利214%，10年之后，你就是億萬富翁。誘人吧，而且1000元的本金你應(yīng)該有吧！目標(biāo)既然已定，就讓我們一起開始，走上通往億萬富翁的道路之旅吧。記住我們的目標(biāo)：月盈利10%。千萬不要有更多貪心的非份之想，這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)足夠宏大了，不要忘記欲速則不達(dá)的古訓(xùn)。 ※唉呀跳空交易系統(tǒng) 基本理念 該系統(tǒng)是拉瑞·威廉姆斯研究過以及交易過的最值得信賴的短線形態(tài)，許多系統(tǒng)開發(fā)人員都把它納入實(shí)務(wù)操作當(dāng)中。從某種意義上來說，這是一個(gè)心理交易系統(tǒng)，主要是量度過度的情緒化反應(yīng)，導(dǎo)致的價(jià)格突變。其基本走勢是在一個(gè)下跌 買入規(guī)則 1、 2、開盤價(jià)低于昨日最低價(jià)1%； 3、收盤反彈至昨日最低價(jià)以上。 公式代碼 close< ma(close,5)*0.96 and open< ref(low,1)*0.99 and close>ref(low,1); 實(shí)戰(zhàn)案例 000578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)，于2004年2月26日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤8.55元，隨即發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈，信號發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖10.02元，短線客可搏取一日獲利15%左右的收益。隨即股價(jià)再次下滑，這也表明我們進(jìn)行短線操作的原則應(yīng)為3日內(nèi)出局，絕不戀戰(zhàn)，賺了就跑，積小勝為大勝。 該系統(tǒng)具備一定的獲利能力。雖然該系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)勝率不足50%，但平均盈利大于平均虧損，也就是說賺大錢、賠小錢，所以總體仍然是個(gè)盈利系統(tǒng)。更難能可貴的是，該系統(tǒng)表現(xiàn)極其穩(wěn)定，即使是在熊市也保持微盈狀態(tài)。 ※123法則交易系統(tǒng) 辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個(gè)技術(shù)分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢識別這項(xiàng)復(fù)雜艱巨的任務(wù)，簡化為123法則。 1、首先趨勢線被突破； 2、上升趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低（即只發(fā)生試探前期高低點(diǎn)行為）； 3、下降趨勢中，價(jià)格向上突破前期反彈高點(diǎn)，或上升趨勢中，價(jià)格向下穿越先前的短期回檔低點(diǎn)。 盡管123法則簡單有效，但其入場點(diǎn)較晚，通常已經(jīng)錯(cuò)失一段相當(dāng)大的行情，因而維克多進(jìn)一步提出了2B法則，其實(shí)質(zhì)是針對假突破現(xiàn)象進(jìn)行觀察。其基本理念是：如果在下降趨勢中，價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點(diǎn)，則趨勢可能反轉(zhuǎn)。 買入規(guī)則 1、收盤價(jià)高于10日前的百日最低收盤價(jià)（驗(yàn)證回升）； 2、百日最低收盤價(jià)小于10日前的百日最低收盤價(jià)（驗(yàn)證已創(chuàng)新低）。 公式代碼 close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)< ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95; 實(shí)戰(zhàn)案例 000639金德發(fā)展，于2004年2月20日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤16.95元，信號發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖19.45元，持股1日即獲利13%左右。 ※TD價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng) 湯姆·迪馬克對于技術(shù)指標(biāo)的背離有著創(chuàng)新認(rèn)識。指標(biāo)的 將所有的價(jià)格運(yùn)動都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來。分子的值由兩個(gè)買壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線圖中，將當(dāng)日最高點(diǎn)減去前一日收盤價(jià)的差值加到當(dāng)日收盤價(jià)減去當(dāng)日最低價(jià)的差值上；如果當(dāng)日最高點(diǎn)低于前一日收盤價(jià)，則該買壓部分就賦予0值。 分母由8日分子值加上各自賣壓值組成；賣壓由兩個(gè)度量標(biāo)準(zhǔn)組成。第一個(gè)部分是前一日收盤價(jià)減去當(dāng)日最低點(diǎn)的差值，如果為負(fù)值，該賣壓部分就賦予0值；第二個(gè)部分是當(dāng)日最高價(jià)減去當(dāng)日收盤價(jià)的差值，將兩個(gè)部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。 TD DeMarkerⅡ指標(biāo)，以買壓、賣壓的視角來評估證券價(jià)格運(yùn)動，為我們提供了新的視角，我們依據(jù)其在超買區(qū)運(yùn)行6天以上構(gòu)建TD價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)（超買區(qū)指TD DeMarkerⅡ指標(biāo)值在60以上）。 公式代碼 tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low; if tj1 then fz:=high-ref(close,1)+(close-low); else fz:=close-low; if tj2 then fm:=ref(close,1)-low+(high-close); else fm:=high-close; td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;//以上為技術(shù)指標(biāo)部分 count("td2.td8"<40,7)=7; 實(shí)戰(zhàn)案例 600133東湖高新，于2004年1月2日發(fā)出買進(jìn)信號（TD2指標(biāo)于40以下的超賣區(qū)運(yùn)行超過6天），收盤5.43元，經(jīng)歷13個(gè)交易日，于2月2日上沖7元整數(shù)，最大漲幅近30%。 ※勞倫斯·麥克米蘭波動性交易系統(tǒng) 基本理念 波動性是指股票價(jià)格變化的速度，可采用標(biāo)準(zhǔn)差公式計(jì)算，并且按照不同的時(shí)間長度來進(jìn)行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。 買入規(guī)則 1、歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風(fēng)雨前的寧靜； 2、計(jì)算歷史波動性的時(shí)間為5、10、20、30、100，求其標(biāo)準(zhǔn)差。 3、ac、ao指標(biāo)連續(xù)5天下降（指標(biāo)計(jì)算詳見混沌理論一章）。 公式代碼 std(close,5)< std(close,10) and std(close,10)< std(close,20) and std(close,20)< std(close,30) and std(close,30)< std(close,100) and count("ac加速.ac"< ref("ac加速.ac",1),5)=5 and count("ao動量.ao"< ref("ao動量.ao",1),5)=5; 實(shí)戰(zhàn)案例 000096廣聚能源，于2004年1月5日發(fā)出買進(jìn)信號，收盤7.18元，經(jīng)歷17個(gè)交易日，于2月9日上沖9.38元，最大漲幅31%。 ※馬丁·普林格擺蕩交易系統(tǒng) 系統(tǒng)思想 否極泰來，當(dāng)價(jià)格處于極端擺蕩價(jià)位時(shí)，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗(yàn)證二者的匯聚效應(yīng)，更可提高勝算。 買入規(guī)則 當(dāng)日收盤價(jià)與28日移動平均線的比值，少于-10。 公式代碼 bd:=(close/ma(close,28)-1)*100; bd<-10; 實(shí)戰(zhàn)案例 600246先鋒股份，于2003年12月22日至2004年1月6日連續(xù)穿越-10擺蕩指標(biāo)極限，之后股價(jià)持續(xù)飆升，按第一個(gè)買入信號收盤8.36元計(jì)算，經(jīng)歷20個(gè)交易日，于2月4日上沖12.92元，最大漲幅55%。 ※康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng) 系統(tǒng)思想 對RSI相對強(qiáng)弱指標(biāo)進(jìn)行三重平滑，其計(jì)算步驟如下： 1、計(jì)算14日RSI指標(biāo)； 2、計(jì)算14日RSI指標(biāo)的5日平均； 3、將第2步計(jì)算結(jié)果求3日平均； 4、求第2步、第3步計(jì)算結(jié)果的差額，以柱狀圖標(biāo)示。 公式代碼 LC:=REF(CLOSE,1); RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100; yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick; 買入規(guī)則 主要是求衍生振蕩指標(biāo)的極低點(diǎn)值，要求當(dāng)日指標(biāo)值高于昨日，昨日指標(biāo)值為百日最低。 yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1); 實(shí)戰(zhàn)案例 000519銀河創(chuàng)新，于2004年1月29日發(fā)出買進(jìn)信號，當(dāng)日收盤價(jià)格為11.21元，之后股價(jià)快速沖高，買入后第3個(gè)交易日，即2月3日上沖14.92元，最大漲幅33%，短線收益凸顯。 以上六個(gè)交易系統(tǒng)，均為當(dāng)今世界一流頂尖操盤手或分析師的代表作品，當(dāng)然是在他們公諸媒體的范圍內(nèi)說的?？梢钥闯?，除“唉呀跳空”交易系統(tǒng)外，其余系統(tǒng)并不具備穩(wěn)定獲利的能力。 我們之所以把它們拿來探討，更重要的是了解機(jī)械操盤系統(tǒng)的構(gòu)思、創(chuàng)建方法，真正有效的機(jī)械操盤系統(tǒng)必須是由自己領(lǐng)悟出來、并付諸實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)后的，這一點(diǎn)恐怕很難走出什么捷徑來。下面我們就如何成為短線高手做進(jìn)一步的探討。 ※成為短線高手的途徑——創(chuàng)新與相關(guān)性統(tǒng)計(jì) 站在巨人的肩膀上，無論是從事證券投資研究，還是從事其它職業(yè)研究都不失為一條捷徑。但是，僅有模仿是不夠的，模仿只能步人后塵、拾人牙慧，而且別人未必肯傾囊相授，或許公開的僅是皮毛而已。創(chuàng)新是各行各業(yè)得以發(fā)展永恒的主線。 職業(yè)操盤手都是學(xué)統(tǒng)計(jì)的，統(tǒng)計(jì)在證券研究與操作指導(dǎo)上的意義非同凡響，其實(shí)道理很簡單，這方法、那方法，歸根結(jié)底都是一個(gè)勝算的問題，要想知道自己的操作方法勝算如何，別無他法，唯有統(tǒng)計(jì)。 以一個(gè)實(shí)例來說明，如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)相關(guān)性分析來驗(yàn)證理念。我們選擇的課題是：當(dāng)日漲跌幅度與10日后收盤價(jià)格的相關(guān)性。之所以選擇這樣一個(gè)課題，是因?yàn)楝F(xiàn)在股市上流傳著很多追漲的傳說，諸如如何操作漲停板類個(gè)股等。 我們應(yīng)該養(yǎng)成這樣一種思維習(xí)慣，不憑感情因素去辨別方法、理念的有效性，而是依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果去分析真?zhèn)?。好在現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展，給我們在這個(gè)領(lǐng)域開拓了很大的研究空間，相信這種努力是會有回報(bào)的。 由相關(guān)系數(shù)計(jì)算公式得知，r=-0.1346。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，當(dāng)日漲跌幅度與10日漲跌幅度呈弱負(fù)相關(guān)關(guān)系，基本上是完全不相關(guān)的狀態(tài)，不具備顯著的統(tǒng)計(jì)特性。當(dāng)然，本例采用的樣本量較小，但主要是為了說明方法。 |
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